急急急，求问！请问如何做chow检验，做分组回归时一个显著，一个不显著。详细如下

黃河泉 发表于 2017-2-20 18:22
还真的没看过人家用面板资料做 Chow test! 可不可以说说你为何要做 Chow test？其实，可以用虚拟变量方法来 ...

因为我用的是面板数据做的随机效应模型的分组回归，可能我想当然了。计量新手请教您如何用虚拟变量做chow 检验。还请您指教啊

黃河泉 发表于 2017-2-20 18:22
还真的没看过人家用面板资料做 Chow test! 可不可以说说你为何要做 Chow test？其实，可以用虚拟变量方法来 ...

我下载了chowreg和suchowtest的外部命令

黃河泉 发表于 2017-2-21 07:06
你还是没说为何要做 Chow test？我猜是要比较两组回归是否一样（Chow test 之意），但我不确定这样有什么 ...

对啊，就是您说得！我做分组回归一个显著，一个不显著。chow test看两组回归系数有无区别。请问是每个变量（除y之外）都需要和这个虚拟变量相乘吗？但确实控制了年份和地区，这两项需要交乘吗？

于果 发表于 2017-2-21 09:04
对啊，就是您说得！我做分组回归一个显著，一个不显著。chow test看两组回归系数有无区别。请问是每个变量 ...

你可能需要假设个别与时间效果在不同组里是一样的，所以这时你只需用虚拟变量与其他解释变量形成交叉项！但显然你还是没搞懂我的重点，真的有必要做 Chow test 吗？我强烈怀疑！

黃河泉 发表于 2017-2-21 11:05
你可能需要假设个别与时间效果在不同组里是一样的，所以这时你只需用虚拟变量与其他解释变量形成交叉项！ ...

其实您的意思是：它都不显著了，还需要进行相关系数的比较吗？是这个意思吗 。也就是有i.year时做chow不用i.year，直接用year*x吗，谢谢您的回复~

于果 发表于 2017-2-21 11:11
其实您的意思是：它都不显著了，还需要进行相关系数的比较吗？是这个意思吗 。也就是有i.year时做c ...

不是！我觉得根本就不用做（即使我不知道你要做什么）Chow test！

于果 发表于 2017-2-19 19:59
有人吗，

有人，但不能解决你的问题

黄老师您好，想请教您两个问题，1、截面数据用一个虚拟变量分组回归时，一组显著一组不显著，这种是否还需要在文中汇报组间差异比较呢？2、基准模型运用分位数回归，在做内生性检验时准备用处理效应模型，引入了2个工具变量，那么分位数回归下，用什么命令可以再加入工具变量呢？谢谢您，祝好！

黃河泉 发表于 2017-2-20 18:22
还真的没看过人家用面板资料做 Chow test! 可不可以说说你为何要做 Chow test？其实，可以用虚拟变量方法来 ...

黄老师您好，想请教您两个问题，1、截面数据用一个虚拟变量分组回归时，一组显著一组不显著，这种是否还需要在文中汇报组间差异比较呢？2、基准模型运用分位数回归，在做内生性检验时准备用处理效应模型，引入了2个工具变量，那么分位数回归下，用什么命令可以再加入工具变量呢？谢谢您，祝好！

黄老师您好，想请教您两个问题，1、截面数据用一个虚拟变量分组回归时，一组显著一组不显著，这种是否还需要在文中汇报组间差异比较呢？2、基准模型运用分位数回归，在做内生性检验时准备用处理效应模型，引入了2个工具变量，那么分位数回归下，用什么命令可以再加入工具变量呢？谢谢您，祝好！