急急急，求问！请问如何做chow检验，做分组回归时一个显著，一个不显著。详细如下

做分组回归，分成两组 if A==0;IF !=0；发现不等于0这组主要变量系数不显著，我做的是xtreg y x controlvar i.year if A==0,re robust .小白求问稍微详细的邹检验命令，真心感谢各位！

于果 发表于 2017-2-20 19:25
因为我用的是面板数据做的随机效应模型的分组回归，可能我想当然了。计量新手请教您如何用虚拟变量做chow ...

你还是没说为何要做 Chow test？我猜是要比较两组回归是否一样（Chow test 之意），但我不确定这样有什么太大意义！在面版资料模型中，虚拟变量方法会较麻烦一点（因为你加入 i.year），基本上，你设立一个虚拟变量 D (=0 if A=0; =1 if A!=0)，然后设立交叉项，类似

1. xtreg y x1 x1*D x2 x2*d ...

复制代码

但 i.year 就较不好处理！然后检定含有 D 之交叉项之系数同时为 0。The bottom line is: 我强烈怀疑这样做有什么特别意义！

真心求教

面板数据不能做chow吗

求问大神，感谢

有人吗，

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[em39]

追加论坛币

还真的没看过人家用面板资料做 Chow test! 可不可以说说你为何要做 Chow test？其实，可以用虚拟变量方法来做"几乎"同样的事！