ADF检验结果，两个平稳、两个一阶单整，该怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助各位大侠：四个时间序列，ADF检验结果，两个平稳、两个一阶单整，接下来该怎样进行协整检验？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：ADF检验 怎么办 F检验 ADF 各位大侠 ADF检验

路过同问 谢谢 顶起来

协整的前提是非平稳的同阶单整，所以楼主这种情况的不能做协整的
声明，个人观点，仅供参考

这应该是多变量的协整，在易丹辉的书上，记得讲过多变量协整不需要各个变量都是同阶单整。
但是也有人说，严格而言，都需要同阶单整。
有的序列消除物价波动、汇率波动，或取对数，结果就表现出原序列平稳。

应该对一阶单整的继续做差分，将其变成平稳的，然后这四个平稳的再做协整

按我的理解，这种情况是可以直接做协整的。多变量协整中，只要有两个及以上i（1）就可以直接做协整，不需要所有变量同阶。

多变量协整可以不是同阶单整，直接进行JJ协整，建立VAR，然后看AR根是不是都在圆内，如果是，模型就是稳定的，如果不是，对非平稳变量一阶差分建立VAR，或者取对数看能不能得到平稳结果

wb6215693 发表于 2009-9-1 22:54
多变量协整可以不是同阶单整，直接进行JJ协整，建立VAR，然后看AR根是不是都在圆内，如果是，模型就是稳定的，如果不是，对非平稳变量一阶差分建立VAR，或者取对数看能不能得到平稳结果

能详细展开“对非平稳变量一阶差分建立VAR”的过程吗？

你两个非平稳的变量都是解释变量吗？如果是的话，对这两个一阶单整的变量做协整检验，如果存在协整关系，那就可以和另外两个平稳的变量做回归了

我觉得这样经济意义不太好解释吧！