【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线打分

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策略思路：

对两条均线的20组参数循环，满足金叉分数+1
         当分数大于12分时，多头入场，
         当有仓位时，分数小于8分，则平仓出场

回测曲线（由Auto-Trader软件提供回测报告）：



策略源码：

function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%targetList = traderGetTargetList(); %获取目标资产信息HandleList = traderGetHandleList();%获取账户句柄global entrybar;for k=1:length(targetList);        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%    %获取当前仓位    [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %策略中每次取数据的长度    lags=90;    dlags=20;    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %数据长度限制    if(barnum<lags)        continue;    end    if(barnum<dlags)        continue;    end    %获取K线数据    [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');    [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');    if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags        continue;    end;        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%    %----------入场信号--------------------%    points=0;    for i=1:20        sma=ma(close,i);        lma=ma(close,4*i);        if sma(end)>lma(end)            points=points+1;        end;    end;    buycon=points>12;    sellshortcon=points<8;    if default_exitway==1        sellcon=points<8;        buytocovercon=points>12;    end;    %---------------------------入场操作--------------------------------%    if sellcon && marketposition>0        orderID1=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');        if orderID1==0            continue;        end;    end;    if buytocovercon && marketposition<0        orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');        if orderID2==0            continue;        end;    end;    if buycon && marketposition<=0        buyunit=default_unit;        orderID3=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','buy');        if orderID3==0            continue;        end;        entrybar(k)=barnum;    end;    if sellshortcon && marketposition>=0        sellshortunit=default_unit;        orderID4=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','sell');        if orderID4==0            continue;        end;        entrybar(k)=barnum;    end; endend

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这个不错~

感谢支持，大家一起学习~

不错，加油

顶{:3_52:}

当分数大于12分时，多头入场，
当有仓位时，分数小于8分，则平仓出场


这个思路不错~

感谢支持

ghjktdf 发表于 2017-3-8 15:47
当分数大于12分时，多头入场，
当有仓位时，分数小于8分，则平仓出场

同赞~这个还是不错的

我感觉如果在这个思路之上，配合评分分仓操作可能资金线平滑些

aguangzx 发表于 2017-3-10 18:40
我感觉如果在这个思路之上，配合评分分仓操作可能资金线平滑些

受教了~