使用宏观金融变量预测债券贝塔值

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文文献：使用宏观金融变量预测债券贝塔值
英文文献作者：Nektarios Aslanidis,Charlotte Christiansen,Andrea Cipollini
英文文献摘要：
我们使用通过完整子集回归(CSR)结合解释变量的新方法进行样本内和样本外预测。我们在不同的宏-fi上预测债券CAPM贝塔值和债券收益。娘娘腔的变量。我们探讨了长期政府债券、投资级公司债券和高收益公司债券的差异。企业社会责任方法在预测债券贝塔值方面有很好的表现，特别是在样本内，在关注样本外时主要是高收益债券贝塔值。债券回报比债券贝塔更难预测。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖