关于用stata跑Fama-Macbeth回归

你好，你用ff回归是用的三因子的，方便发程序吗

向晚向晚 发表于 2018-4-22 14:54
你好，你用ff回归是用的三因子的，方便发程序吗

你好，请问你用FF三因子模型了吗？

想请教一下数据处理方法

pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我！

楼主好！我也遇到了fama-macbeth回归中的问题，请问可以留个联系方式联系一下吗？感激不尽

nihaomingt 发表于 2018-12-30 15:32
楼主好！我也遇到了fama-macbeth回归中的问题，请问可以留个联系方式联系一下吗？感激不尽

也可参考 (ssc install) asreg，请 help asreg 并注意 fmb 之选项！

请问一下，这个fama-macbeth只能用于面板数据吗？我现在的数据结构既不是混合横截面也不是面饭数据怎么办呢？我现在的数据是1998年到2005年各年度上市公司的数据，但我这里每个年度的上市公司代码并非完全一致啊。

黃河泉 发表于 2019-1-1 09:08
也可参考 (ssc install) asreg，请 help asreg 并注意 fmb 之选项！

非常感谢！asreg可以的！

pptianjiarong 发表于 2017-4-8 12:16
好久没登录账号。。。
其实没关系， tsset也有tsset panelvar timevar [, options]形式，照样做下去就好 ...

请问能不能加个扣扣啊,小白写论文,完全不懂这个怎么操作

一个人better 发表于 2019-1-6 16:03
请问一下，这个fama-macbeth只能用于面板数据吗？我现在的数据结构既不是混合横截面也不是面饭数据怎么办呢 ...

你好，你解决这个问题了吗？我也遇到这个问题了

pptianjiarong 发表于 2017-4-8 22:43
因为xtfmb忽略个体效应，所以最后没有用这个模型做下去了

用cluster的option也可以解决自相关吧，可以 ...

你好，能提供Fama-Macbeth的回归的stata代码吗？