楼主: pptianjiarong
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[面板数据求助] 关于用stata跑Fama-Macbeth回归 [推广有奖]

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楼主
pptianjiarong 学生认证  发表于 2017-3-9 10:06:32 |AI写论文
10论坛币
求助各位大神,Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗?按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。
但是stata的xtfmb语句要求先tsset,这就只能是时间序列的数据了,面板数据tsset不来了呀  [mad]

求助如何用xtfmb跑面板数据呀,感激不尽!!!!

关键词:macbeth Stata FAMA tata Beth

沙发
pptianjiarong 学生认证  发表于 2017-3-9 20:12:20
已解决。有同样问题的可留言问我!

藤椅
joyceyzn 发表于 2017-3-18 17:58:32
pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我!
楼主 我遇到和你一样的问题了!!!!要不要留个邮箱或者QQ交流一下

我好不容易把数据弄成面板数据 看到help xtfmb里写要先tsset 简直懵逼

而且最后fama macbeth到底怎么跑 只需要输入 xtfmb depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, level(#) verbose lag(#)]就可以得到结果了么

板凳
pptianjiarong 学生认证  发表于 2017-4-8 12:16:10
joyceyzn 发表于 2017-3-18 17:58
楼主 我遇到和你一样的问题了!!!!要不要留个邮箱或者QQ交流一下

我好不容易把数据弄成面板数据 看 ...
好久没登录账号。。。
其实没关系, tsset也有tsset panelvar timevar [, options]形式,照样做下去就好了

报纸
joyceyzn 发表于 2017-4-8 19:28:33
pptianjiarong 发表于 2017-4-8 12:16
好久没登录账号。。。
其实没关系, tsset也有tsset panelvar timevar [, options]形式,照样做下去就好 ...
那个问题已经解决了TAT
我现在的问题是因为模型可能有自相关性
在help xtfmb看到,后面直接加lag(#)可以得到hac estimator
可是不知道是不是因为非平衡面板数据的原因,显示t is not regularly spaced
哎 你知道如何解决吗

地板
pptianjiarong 学生认证  发表于 2017-4-8 22:43:10
joyceyzn 发表于 2017-4-8 19:28
那个问题已经解决了TAT
我现在的问题是因为模型可能有自相关性
在help xtfmb看到,后面直接加lag(#)可 ...
因为xtfmb忽略个体效应,所以最后没有用这个模型做下去了

用cluster的option也可以解决自相关吧,可以试试这个

7
649855962 发表于 2017-6-8 16:17:29
pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我!
请问你是做fama french多因子模型的回归吗

8
老实敦厚的薯格 发表于 2017-6-30 01:56:54 来自手机
pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我!
完全不懂,求解

9
2551397990 发表于 2017-12-18 12:44:01
pptianjiarong 发表于 2017-4-8 22:43
因为xtfmb忽略个体效应,所以最后没有用这个模型做下去了

用cluster的option也可以解决自相关吧,可以 ...
那你后来用的什么模型呀?

10
peyzf 发表于 2018-1-8 20:41:31
该模型能否用于截面数据?

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