关于用stata跑Fama-Macbeth回归

求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。
但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀  [mad]

求助如何用xtfmb跑面板数据呀，感激不尽！！！！

已解决。有同样问题的可留言问我！

pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我！

楼主 我遇到和你一样的问题了！！！！要不要留个邮箱或者QQ交流一下

我好不容易把数据弄成面板数据 看到help xtfmb里写要先tsset 简直懵逼

而且最后fama macbeth到底怎么跑 只需要输入 xtfmb depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, level(#) verbose lag(#)]就可以得到结果了么

joyceyzn 发表于 2017-3-18 17:58
楼主 我遇到和你一样的问题了！！！！要不要留个邮箱或者QQ交流一下

我好不容易把数据弄成面板数据 看 ...

好久没登录账号。。。
其实没关系， tsset也有tsset panelvar timevar [, options]形式，照样做下去就好了

pptianjiarong 发表于 2017-4-8 12:16
好久没登录账号。。。
其实没关系， tsset也有tsset panelvar timevar [, options]形式，照样做下去就好 ...

那个问题已经解决了TAT
我现在的问题是因为模型可能有自相关性
在help xtfmb看到，后面直接加lag(#)可以得到hac estimator
可是不知道是不是因为非平衡面板数据的原因，显示t is not regularly spaced
哎 你知道如何解决吗

joyceyzn 发表于 2017-4-8 19:28
那个问题已经解决了TAT
我现在的问题是因为模型可能有自相关性
在help xtfmb看到，后面直接加lag(#)可 ...

因为xtfmb忽略个体效应，所以最后没有用这个模型做下去了

用cluster的option也可以解决自相关吧，可以试试这个

pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我！

请问你是做fama french多因子模型的回归吗

pptianjiarong 发表于 2017-3-9 20:12
已解决。有同样问题的可留言问我！

完全不懂，求解

pptianjiarong 发表于 2017-4-8 22:43
因为xtfmb忽略个体效应，所以最后没有用这个模型做下去了

用cluster的option也可以解决自相关吧，可以 ...

那你后来用的什么模型呀？

该模型能否用于截面数据？