怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢

ecnugm 发表于 2020-2-20 00:43
gen y_lag = L.y
xtreg y L.y x1 x2 x3,fe r
y是被解释变量，x1 x2 x3 为解释变量或控制变量

谢谢啦，早就解决啦

ecnugm 发表于 2020-2-20 00:43
gen y_lag = L.y
xtreg y L.y x1 x2 x3,fe r
y是被解释变量，x1 x2 x3 为解释变量或控制变量

你好想问一下，在gen y_lag=L.y之前是否要进行排序呀？我有两个变量要设置滞后一期，我就xtset year，因变量，结果出现time variable must contain only integer values的错误，请问你知道怎么弄吗？谢谢了！

黃河泉 发表于 2017-3-18 17:02
1. 你确定有 lag(1) 这个选项吗？应该没有吧！2. 楼主的问题的确应该用 GMM 估计 (请 ssc install xtabon ...

黄老师您好，想请教一下动态面板问题。发现很多研究股价崩盘风险的文章中（长面板），除了主要解释变量和控制变量取滞后一期外，还会将滞后一期的崩盘风险放入解释变量中，以控制潜在的相关性，但这样设定模型就构成了动态面板，应该使用GMM估计。但是现有文章针对这一问题并没有强调使用GMM估计方法，而是直接使用固定效应OLS回归，我不大明白，还请黄老师指点。谢谢老师。

GRQ001 发表于 2021-10-24 19:13
黄老师您好，想请教一下动态面板问题。发现很多研究股价崩盘风险的文章中（长面板），除了主要解释变量和 ...

你弄明白了吗朋友

GRQ001 发表于 2021-10-24 19:13
黄老师您好，想请教一下动态面板问题。发现很多研究股价崩盘风险的文章中（长面板），除了主要解释变量和 ...

同问，请问您弄明白了嘛

你好我想问一下，我用双向固定效应及控制个体和时间后，在解释变量里面加入被解释变量的滞后一期可以吗。也就是：xtreg y x1 x2 x3 l.y i.year,fe r

wcj35130 发表于 2024-4-13 00:14
你好我想问一下，我用双向固定效应及控制个体和时间后，在解释变量里面加入被解释变量的滞后一期可以吗。也 ...

请问你弄明白了嘛