[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 FiveLine [推广有奖]

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挖矿专家 发表于 2017-3-20 15:17:52 |AI写论文

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策略名称：FiveLine(趋势）

策略说明：
构造出多个多头形态和空头形态
多头进场条件：满足多头形态特征
空头进场条件：满足空头形态特征

多头出场条件：止损0.5%，盈利超过0.5%启动跟踪止盈，回撤1%出场
空头出场条件：止损0.5%，盈利超过0.5%启动跟踪止盈，回撤1%出场

回测曲线（由Auto-Trader提供回测报告）

Five line.png

策略源码：

function FiveLine(lags,freq,stopgap,trailinggap,shareNum)%五段线 targetList = traderGetTargetList(); HandleList = traderGetHandleList(); traderDailyCloseTime(145000); % 每天14：50分平仓如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。 [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); [BarNumber,BarTime,BarOpen,BarHigh,BarLow,BarClose,BarVolume,BarTurnOver,BarOpenInterest] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code); if(BarNumber<lags) return; end [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',9, 0-lags, 0,false,'FWard'); buy=0;sell=0; if rem(time(end),floor(time(end)))<(10/24) return; elseif rem(time(end),floor(time(end)))>(301/720) return; else if close(end)<open(end) if close(end-1)<open(end-1) if close(end-2)<open(end-2) sell=1; end else if close(end-2)<open(end-2) if close(end-3)<open(end-3) sell=1; end else if close(end-3)<open(end-3) if close(end-4)>open(end-4) sell=1; end else buy=1; end end end else if close(end-1)<open(end-1) if close(end-2)<open(end-2) if close(end-3)<open(end-3) if close(end-4)>open(end-4) sell=1; end end else if close(end-3)>open(end-3) buy=1; end end end end end if buy if marketposition ==0 % fprintf('%s 买 %s %s %d手市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum); orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy'); traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stopgap,'Percent','market','stoplossS'); traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,stopgap,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingS'); end end if sell if marketposition ==0 % fprintf('%s 卖 %s %s %d手市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum); orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell'); traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stopgap,'Percent','market','stoplossB'); traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,stopgap,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingB'); end endend

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