请问：证券指数里的权重上限因子如何设计？

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如题，证券指数里，如上证指数在编制的过程中都考虑了一个权重上限因子，让权重不超过15%或10%，请问有谁知道为什么它定为不超过15%或10%吗？有什么道理或者理论根据吗？期待大家的回答！

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关键词：证券指数 上证指数 证券 指数 设计 权重 上限

zhujianmei1986 发表于 2009-9-7 11:01
如题，证券指数里，如上证指数在编制的过程中都考虑了一个权重上限因子，让权重不超过15%或10%，请问有谁知道为什么它定为不超过15%或10%吗？有什么道理或者理论根据吗？期待大家的回答！

请问从哪里知道有这个权重的上限？

2# syslon
这是我在证券公司下下来的，你看看吧。
    上证指数计算与修正方法

     计算公式
    上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派许加权综合价格指数方法计算，公式
如下： 报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期*1000
其中，调整市值 =  累加(股价×调整股本数×权重上限因子)，权重上限因子介于 0和 1之间，
以使样本股权重不超过 15%（对上证180风格指数系列，样本股权重上限为 10%）

zhujianmei1986 发表于 2009-9-7 14:40
2# syslon
这是我在证券公司下下来的，你看看吧。
    上证指数计算与修正方法

     计算公式
    上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派许加权综合价格指数方法计算，公式
如下： 报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期*1000
其中，调整市值 =  累加(股价×调整股本数×权重上限因子)，权重上限因子介于 0和 1之间，
以使样本股权重不超过 15%（对上证180风格指数系列，样本股权重上限为 10%）

可能是出于对市值的实际市场份额的考虑吧。他这个百分之15应该是按照最大的市值公司计算的。

4# holdser
哦，谢谢你，不过我感觉这样的问题应该有一套理论作支撑的，搞不清楚。

学习了，准备证券从业资格证书的学员们，认真学习了