【每日一策】Matlab量化交易策略之 Aberration + 等权重资金配置

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相对于 Aberration 加入了等权重资金配置和一些其他止损操作。

回测曲线（由Auto-trader软件提供回测报告）



策略源码：

1. function Aberration(bInit,bDayBegin,cellPar)%
   
2. %% 函数说明
   
3. %  上面的三个参数是一种固定结构。
   
4. %  当在调用该函数如 DualThrust(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}
   
5. %  bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当开始判断是否下单后，该变量为0.
   
6. %  bDayBegin 在一天的第一根Bar为1，其他时刻为0
   
7. 
   
8. %% 外部和全局参数声明,这是一个固定结构.
   
9. global g_idxKDay; % 注册日数据的index.日数据是分钟数据的合成.如在日中获取，当日的数据仅是当日已出现数据的合成，不包含之后的数据。
   
10. global g_idxSignal;
    
11. global holdTime; % 持仓时间
    
12. n=cellPar{1};
    
13. r = cellPar{2};
    
14. stopgap1 = cellPar{3};
    
15. stopgap2 = cellPar{4};
    
16. %% 初始化回测帐户
    
17. if bInit
    
18.     traderSetParalMode(false);%默认是true，因子计算函数并行执行，速度快，不能调试，false串行执行可以设断点调试
    
19.     g_idxKDay = traderRegKData('day',1);% 只有注册之后才能获取数据。分钟数据的获取方法为 traderRegKData('min',1)。后面的数字是刷新频率。
    
20.     g_idxSignal = traderRegUserIndi(@getSignal,{g_idxKDay,n,r}); %计算因子。调用需要函数如getRange，大括号内是输入参数
    
21.     holdTime = containers.Map;
    
22.     %% 交易逻辑
    
23. else
    
24.     targetList = traderGetTargetList(); % 获取标的信息。
    
25.     TLen = length(targetList);
    
26.     dSignal = traderGetRegUserIndi(g_idxSignal,1);
    
27.     [mp,~,AvgPrice]=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);
    
28.     % ――――――――――――――――――调仓―――――――――――――――――――
    
29.     dataDay = traderGetRegKData(g_idxKDay,1,false);
    
30.     if isempty(dataDay)
    
31.         return
    
32.     end
    
33.    
    
34.     [ValidCash,MarketCap,~,~,~] =traderGetAccountInfoV2(1);
    
35.     len = max(length(mp(mp==0)),1);
    
36.     percash = min(ValidCash/len,MarketCap/TLen);
    
37.     prices = dataDay(5:8:end,end);
    
38.     CAPChange = mp.*(AvgPrice-prices);
    
39.     COST=abs(mp).*AvgPrice;
    
40.    
    
41.     if sum(CAPChange(~isnan(prices)))>sum(COST(~isnan(prices)))*stopgap2
    
42.         for i=1:TLen
    
43.             if mp(i)~=0
    
44.                 traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close');
    
45.             end
    
46.         end
    
47.         return;
    
48.     end
    
49.    
    
50.    
    
51.     for i=1:TLen
    
52.         % 数据长度足够；数据非空；当日的成交价不为0；当日高低不同
    
53.         if isnan(dSignal(i,end))|| isnan(dataDay(6+8*(i-1),end)) || dataDay(6+8*(i-1),end) ==0
    
54.             continue;
    
55.         end
    
56.         %% 平仓
    
57.         if mp(i)~= 0 && (mp(i)*dSignal(i,end)<=0 || sign(mp(i))*(AvgPrice(i)-dataDay(5+8*(i-1),end))>AvgPrice(i)*stopgap1)
    
58.             traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close');
    
59.         end
    
60.                
    
61.         %% 开仓及加仓信号
    
62.         coef = traderGetFutureInfoV2(i);
    
63.         amount = floor(percash/coef/dataDay(5+8*(i-1),end));
    
64.         if amount < 1
    
65.             continue;
    
66.         end
    
67.         
    
68.         if mp(i)<= 0 && dSignal(i,end)==1
    
69.             traderBuyV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开多单
    
70.         elseif mp(i)>= 0 && dSignal(i,end)==-1
    
71.             traderSellShortV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开空单
    
72.         end
    
73.     end
    
74. end
    
75. end
    
76. 
    
77. 
    
78. 
    
79. %% 计算因子的自定义函数
    
80. function value=getSignal(cellPar,bpPFCell)
    
81. %调用该函数的参数将会全部被赋给cellPar
    
82. %bpPFCell为一个时间序列，标记特定的刷新时刻
    
83. 
    
84. %%%参数声明
    
85. idxK =cellPar{1};
    
86. n = cellPar{2};
    
87. r = cellPar{3};
    
88. %%%函数计算
    
89. [targetNum,~]=size(idxK);
    
90. value = nan(1,targetNum*2);
    
91. for i=1:targetNum
    
92.     regKMatrix = traderGetRegKData(idxK(i,:),n+10,false,bpPFCell);
    
93.     regKMatrix(:,any(isnan(regKMatrix),1))=[];
    
94.     [~,KLen]=size(regKMatrix);
    
95.     if KLen<n+1
    
96.         continue;
    
97.     end
    
98.     closeNow = regKMatrix(5,end);
    
99.     closePre = regKMatrix(5,end-1);
    
100.     meanNow = mean(regKMatrix(5,end-n+1:end));
     
101.     meanPre = mean(regKMatrix(5,end-n:end-1));
     
102.     stdNow = std(regKMatrix(5,end-n+1:end),1);
     
103.     stdPre = std(regKMatrix(5,end-n:end-1),1);
     
104.    
     
105.     if closeNow>meanNow+r*stdNow && closePre<meanPre+r*stdPre && mean(regKMatrix(6,:))>100
     
106.         value(i)=1;
     
107.     elseif closeNow<meanNow-r*stdNow && closePre>meanPre-r*stdPre && mean(regKMatrix(6,:))>100
     
108.         value(i) = -1;
     
109.     elseif closeNow<meanNow
     
110.         value(i) = -2;
     
111.     elseif closeNow > meanNow
     
112.         value(i) = 2;
     
113.     end
     
114. end
     
115. end

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关键词：软件

资金配置的策略很少见

策略代码 那么乱  看的头都大了

是啊，太乱，没看明白

代码重新用编辑器整了一下