Matlab量化交易策略之 BiasAverage

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策略思路：
多头进场条件：快速均线上穿慢速均线后，又掉头向下靠近慢速均线但不向下突破，再上拉时买入
空头进场条件：慢速均线上穿快速均线后，又掉头向下靠近快速均线但不向下突破，再上拉时卖出
多头出场条件：慢速均线上穿快速均线
空头出场条件：快速均线上穿慢速均线

回测曲线：



策略源码：

function BiasAverage(len1,len2,len3,len,n,shareNum,Freq)%上面五个为输入参数 % ------------ ThreeLine Strategy-------------------% Freq 为输入时间频率% shareNum 为操作的手数% len1 为快速均线参数% len2 为慢速均线参数% len3 为乖离率长度% len  为滑动窗口大小，len3<len1<len2<len% n    为离差滑动平均值门限%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%traderDailyCloseTime(145000);     % 每天14：50分平仓    如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。targetList = traderGetTargetList(); %获取交易标的句柄HandleList = traderGetHandleList(); %获取账户句柄[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); %获取当前仓位状况lags=300;barnum=traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code); %当前Bar的编号if(barnum<=lags) %当编号不超过所取的数据长度时，返回    return;end%---------------------策略提取数据---------------%[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard'); %提取数据，从当前开始往前取lags个数据%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%[ma1,ma2]=movavg(close(end-len+1:end),len1,len2);ma1=ma1(len2:end);     %快速均线ma2=ma2(len2:end);     %慢速均线value1=ma1-ma2;        %均线离差[bias,bias]=movavg(value1,len3,len3);   %均线离差均值con1=ma1(end)>ma2(end) && bias(end-2)>bias(end-1) && bias(end-1)<bias(end) && bias(end)<n;  %快速均线上穿慢速均线后，又掉头向下靠近慢速均线但不向下突破，再上拉时买入con2=ma1(end)<ma2(end) && bias(end-2)<bias(end-1) && bias(end-1)>bias(end) && bias(end)<n;  %慢速均线上穿快速均线后，又掉头向下靠近快速均线但不向下突破，再上拉时卖出con3=ma1(end)<ma2(end);   %慢速均线上穿快速均线con4=ma1(end)>ma2(end);   %快速均线上穿慢速均线%----------------------策略主体-------------------------------%if marketposition==0     if con1        traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy1');%开多单      end    if con2        traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sellshort1');%开空单      endendif marketposition>0 && con3    traderSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell1');%平多单  endif marketposition<0 && con4    traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buytocover1');%平空单  endend

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回测时间长一点可能更好~

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