★[提高奖金至500元！！！]请教，如何构造联合置信区间？[奖金已送出]

您考虑的比较全面，我的看法是：

1）在实际案例中，小样本不易实现正态分布 这里我们已经假设了， ︿ θ'-θ'~N(0,V)。

2）二是参数独立性问题，协方差矩阵不一定是对角阵 我查了一下资料，只要是Y~N(μ,Σ)，则 -1 (Y-μ)' Σ (Y-μ) ~ χ2(J) . 其中似乎没有要求Σ是对角阵阿？

我同意您的观点。讨论一下就是好，基本清楚了。