【每日一策】Matlab量化交易策略之 HHLL

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

策略思路：
多头条件：最高价大于前一段时间的最高价，且最低价大于前一段时间的最低价
空头条件：最高价小于前一段时间的最高价，且最低价小于前一段时间的最低价

策略源码：

1. function HHLL(lags,freq,stopgap,trailinggap,shareNum)
   
2. %高高低低
   
3.     global score1;
   
4.     targetList = traderGetTargetList();
   
5.     HandleList = traderGetHandleList();
   
6.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);
   
7. 
   
8.     [BarNumber,BarTime,BarOpen,BarHigh,BarLow,BarClose,BarVolume,BarTurnOver,BarOpenInterest] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);
   
9. 
   
10.     [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
11.    
    
12.     con11=0;con12=0;
    
13.    
    
14.     if isempty(score1)
    
15.         score1.time(1)=BarTime;
    
16.         score1.high(1)=BarHigh;
    
17.         score1.low(1)=BarLow;
    
18.     else
    
19.         len1=length(score1.high);
    
20.    
    
21.         if len1==1
    
22.             if (BarLow<score1.low(1) )
    
23.                 if (BarHigh<score1.high(1) )
    
24.                     score1.time(1+1)=BarTime;
    
25.                     score1.high(1+1)=BarHigh;
    
26.                     score1.low(1+1)=BarLow;
    
27.                 else
    
28.                     score1.time(1)=BarTime;
    
29.                     score1.high(1)=BarHigh;
    
30.                     score1.low(1)=BarLow;
    
31.                 end
    
32.             elseif (BarLow>=score1.low(1) )
    
33.                 if (BarHigh>score1.high(1) )
    
34.                     con11=1;
    
35.                     score1.time(1+1)=BarTime;
    
36.                     score1.high(1+1)=BarHigh;
    
37.                     score1.low(1+1)=BarLow;
    
38.                 end
    
39.             end
    
40.             
    
41.         else
    
42.         
    
43.         if    (score1.low(len1)<score1.low(len1-1) )   
    
44.             if (BarLow<score1.low(len1) )
    
45.                 if (BarHigh<score1.high(len1) )
    
46.                     score1.time(len1+1)=BarTime;
    
47.                     score1.high(len1+1)=BarHigh;
    
48.                     score1.low(len1+1)=BarLow;
    
49.                 else
    
50.                     score1.time(len1)=BarTime;
    
51.                     score1.high(len1)=BarHigh;
    
52.                     score1.low(len1)=BarLow;
    
53.                 end
    
54.             elseif (BarLow>=score1.low(len1) )
    
55.                 if (BarHigh>score1.high(len1) )
    
56.                     con11=1;
    
57.                     score1.time(len1+1)=BarTime;
    
58.                     score1.high(len1+1)=BarHigh;
    
59.                     score1.low(len1+1)=BarLow;
    
60.                 end
    
61.             end
    
62.             
    
63.         elseif (score1.high(len1)>score1.high(len1-1) )   
    
64.             if (BarHigh>score1.high(len1) )
    
65.                 if (BarLow>score1.low(len1) )
    
66.                     score1.time(len1+1)=BarTime;
    
67.                     score1.high(len1+1)=BarHigh;
    
68.                     score1.low(len1+1)=BarLow;
    
69.                 else
    
70.                     score1.time(len1)=BarTime;
    
71.                     score1.high(len1)=BarHigh;
    
72.                     score1.low(len1)=BarLow;
    
73.                 end
    
74.             elseif (BarHigh<=score1.high(len1) )
    
75.                 if (BarLow<score1.low(len1) )
    
76.                     con12=1;
    
77.                     score1.time(len1+1)=BarTime;
    
78.                     score1.high(len1+1)=BarHigh;
    
79.                     score1.low(len1+1)=BarLow;
    
80.                 end
    
81.             end
    
82.         end
    
83.         end
    
84.     end
    
85. 
    
86.    
    
87.     if marketposition <=0 && con11
    
88. %         fprintf('%s  买  %s  %s  %d手  市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum);
    
89.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy1');
    
90.     end
    
91. 
    
92.     if marketposition >= 0 && con12
    
93. %         fprintf('%s  卖  %s  %s  %d手  市价\n',datestr(BarTime),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum);
    
94.         orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell1');
    
95.     end
    
96. end

复制代码

更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

代码已经用编辑器重新编辑啦~