【每日一策】Matlab量化交易策略之 布林带突破策略

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布林带突破趋势策略

多头入场：当前价格突破布林带上轨
空头入场：当前价格跌破布林带下轨
止损：开仓价格之下N倍ATR
止盈：开仓价格之上N倍ATR

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function BollTrading(Freq,ShareNum,N,plus)
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. 
   
6. global s;
   
7. 
   
8. 
   
9. lags=20;
   
10. 
    
11. for j=1:length(targetList)
    
12.    
    
13.     [timeday,openday,highday,lowday,closeday,volumeday,turnoverday,openinterestday] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, -lags, 0,false,'FWard');
    
14.     [timemin,openmin,highmin,lowmin,closemin,volumemin,turnovermin,openinterestmin] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, -lags, 0,false,'FWard');
    
15.    
    
16.     if length(closeday)<lags
    
17.         continue;
    
18.     end
    
19.    
    
20.     mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code);
    
21.    
    
22.     [mid, BollUp, BollDown]=Bollin_c(closeday,N,plus);
    
23.     TRvalue=TR(closemin,highmin,lowmin);
    
24.     atr=mean(TRvalue(end-atrlength+1:end));
    
25.    
    
26.     %开多条件
    
27. 
    
28.     con2=lowmin(end)>BollUp(end);
    
29.     con3=closemin(end)>openmin(end);
    
30.    
    
31.     %开空条件
    
32. 
    
33.     con5=highmin(end)<BollDown(end);
    
34.     con6=closemin(end)<openmin(end);
    
35.    
    
36. if mp==0
    
37.        if con2&&con3
    
38.              traderDirectBuy(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
39.              s(j).stoplossprice=closemin(end)-4*atr;
    
40.              s(j).stopprofitprice=closemin(end)+4*atr;
    
41. 
    
42.         elseif con5&&con6
    
43.               traderDirectSell(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
44.               s(j).stoplossprice=closemin(end)+4*atr;
    
45.               s(j).stopprofitprice=closemin(end)-4*atr;
    
46. 
    
47.        end
    
48. end
    
49. 
    
50.    
    
51.     %% 止损
    
52.     if mp>0
    
53.         if closemin(end)<s(j).stoplossprice || closemin(end)>s(j).stopprofitprice
    
54.             traderPositionTo(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','buy');
    
55. 
    
56.         end
    
57.     end
    
58.    
    
59.     if mp<0
    
60.         if closemin(end)>s(j).stoplossprice || closemin(end)<s(j).stopprofitprice
    
61.             traderPositionTo(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','buy');
    
62.         end
    
63.     end
    
64. end
    
65. end

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