【每日一策】Matlab量化研究策略之 BollTrading2

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布林带突破趋势策略2
入场过滤：当布林带上轨与下轨的距离明显拉开的时候考虑进场
多头入场：当前价格突破布林带上轨
空头入场：当前价格跌破布林带下轨
止损：开仓价格之下N倍ATR
止盈：开仓价格之上N倍ATR

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码

1. function BollTrading2(Freq,ShareNum,N,plus)
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. 
   
6. 
   
7. pct1=0.20;
   
8. pct2=0.01;
   
9. lags=35;
   
10. 
    
11. 
    
12. for j=1:length(targetList)
    
13.    
    
14.         [timeday,openday,highday,lowday,closeday,volumeday,turnoverday,openinterestday] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, -lags, 0,false,'FWard');
    
15.     [timemin,openmin,highmin,lowmin,closemin,volumemin,turnovermin,openinterestmin] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, -lags, 0,false,'FWard');
    
16.    
    
17.     if length(closeday)<lags
    
18.         continue;
    
19.     end
    
20.    
    
21.     mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code);
    
22.    
    
23.     [mid, BollUp, BollDown]=Bollin_c(closeday,N,plus);
    
24. 
    
25.    
    
26.     con1=(BollUp(end)-BollDown(end))>(1+pct1)*mean(BollUp-BollDown);
    
27.     con2=(BollUp(end)-BollDown(end))>(1+pct1)*mean(BollUp(end-5:end)-BollDown(end-5:end));
    
28.     con3=(min(mid)/max(mid))>(1-pct2);
    
29.    
    
30.     conlongopen1=lowmin(end)>BollUp(end);
    
31.     conshortopen1=highmin(end)<BollDown(end);
    
32.     %平仓条件
    
33.     conlongclose1=highmin(end)<mid(end);
    
34.     conshortclose1=lowmin(end)>mid(end);
    
35.    
    
36.     %开仓
    
37.     if con1&&con2&&con3&&mp==0
    
38.         if conlongopen1
    
39.             traderDirectBuy(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
40.         elseif conshortopen1
    
41.             traderDirectSell(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','sell');
    
42.         end
    
43.     end
    
44.    
    
45.     %平仓
    
46.     if conlongclose1&&mp>0
    
47.         traderPositionTo(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
    
48.     end
    
49.    
    
50.     if conshortclose1&&mp<0
    
51.         traderPositionTo(HandleList(1), targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
    
52.     end
    
53.    
    
54.    
    
55. end

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