【每日一策】Matlab量化交易策略之 Aroon股票隔夜

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策略思路：

AROON指标分为两个具体指标，分别为AROONUP及AROONDOWN。其具体的计算方式为：
Aroon(上升)=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100
Aroon(下降)=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]*100

当AROON_UP上穿70,并且AROON>0,买入.
当AROON_DN下穿50,并且AROON>0,买入.  

当AROON_DN上穿70,并且AROON


策略源码：

1. function Aroon(n) % Aroon.
   
2. % 其中,len为在多少日内全部完成突破
   
3. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList(); %
   
6. %获取账户信息
   
7. %=================================================================
   
8. % RunBackTest的参数设置
   
9. % n=20;
   
10. %=================================================================
    
11. 
    
12. global s; % 定义cc为全局变量
    
13. if isempty(s) % 判断cc是否为空值
    
14.     for i=1:length(targetList)
    
15.         s(i).time=0;
    
16.         s(i).BarNLong=0;
    
17.         s(i).openprice=0;
    
18.         s(i).stopprice=0;
    
19.         s(i).highprice=0;
    
20.     end
    
21. end
    
22. 
    
23. for i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍
    
24.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
25.     %获取当前仓位
    
26. 
    
27.     lags=n+2; % lags为策略需要往前获取多少天
    
28.     %策略中每次取数据的长度
    
29.    
    
30.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
31.     if(barnum<lags)
    
32.         continue;
    
33.     end
    
34.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
35.       
    
36. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
37.     % 策略开始部分
    
38.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
39.    
    
40.     if length(close)<n+2
    
41.         continue;
    
42.     end
    
43.    
    
44.     k1=0;
    
45.     for j=1:n
    
46.         if high(end-j+1)==max(high(end-19:end)) && k1==0
    
47.             n_high=j-1;
    
48.             k1=1;
    
49.         end
    
50.     end
    
51.    
    
52.     k2=0;
    
53.     for j=1:n
    
54.         if low(end-j+1)==min(low(end-19:end)) && k2==0
    
55.             n_low=j-1;
    
56.             k2=1;
    
57.         end
    
58.     end
    
59.             
    
60.     Aroon_up=(n-n_high)/n*100;
    
61.     Aroon_dn=(n-n_low)/n*100;
    
62.     Aroon=Aroon_up-Aroon_dn;
    
63. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
64. % 计算前一天的
    
65.     k1=0;
    
66.     for j=1:n
    
67.         if high(end-j)==max(high(end-20:end-1)) && k1==0
    
68.             n_high_1=j-1;
    
69.             k1=1;
    
70.         end
    
71.     end
    
72.    
    
73.     k2=0;
    
74.     for j=1:n
    
75.         if low(end-j)==min(low(end-20:end-1)) && k2==0
    
76.             n_low_1=j-1;
    
77.             k2=1;
    
78.         end
    
79.     end
    
80.             
    
81.     Aroon_up_1=(n-n_high_1)/n*100;
    
82.     Aroon_dn_1=(n-n_low_1)/n*100;
    
83.     Aroon_1=Aroon_up_1-Aroon_dn_1;   
    
84. %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
85.     EntryLong1=Aroon_up>70 && Aroon_up_1<70 && Aroon>0; % 当AROON_UP上穿70,并且AROON>0,买入.
    
86.     EntryLong2=Aroon_dn<50 && Aroon_dn_1>50 && Aroon>0; % 当AROON_DN下穿50,并且AROON>0,买入.  
    
87. % ===============================================================================================================
    
88.     ExitLong1=Aroon_dn>70 && Aroon_dn_1<70 && Aroon<0; % 当AROON_DN上穿70,并且AROON<0,卖空.
    
89.     ExitLong2=Aroon_up<50 && Aroon_up_1>50 && Aroon<0; % 当AROON_UP下穿50,并且AROON<0,卖空.
    
90. % ===============================================================================================================   
    
91.     shareNum=floor(100000000/300/close(end)/100)*100;
    
92.    
    
93.     if marketposition ==0 && EntryLong1 && time(end)>=datenum('1-Jan-2014');% 做多情况1
    
94.         orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
95.     end
    
96.    
    
97.     if marketposition ==0 && EntryLong2 && time(end)>=datenum('1-Jan-2014');% 做多情况2
    
98.         orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
99.     end
    
100. 
     
101.     if marketposition > 0 && ExitLong1 && floor(time(end))~=s(i).time; % 平仓情况1
     
102.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1');
     
103.     end
     
104.    
     
105.     if marketposition > 0 && ExitLong2 && floor(time(end))~=s(i).time; % 平仓情况2
     
106.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1');
     
107.     end
     
108. 
     
109. end

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