【每日一策】Matlab量化交易策略之 等分网格股票交易2

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策略原理
选股：从沪深300中选取波动最大的前20支股票，指标是日均振幅，本次测试的时间为20130104-20141001，需计算2年前，即20110104-20121231的日均振幅，取最大的前20支。
入场：开始进入半仓，上升卖出，下跌买入
不同位置的仓位分别为0%、5%、15%、30%、50%、70%、85%、95%、100%


策略源码：

1. function wg2(n1) % 网格交易法2：下跌8%卖出,上涨15%买入
   
2. % 来源：https://www.ricequant.com/community/topic/539/#share-source-code_content_2867_538849
   
3. %获取目标资产信息
   
4. targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.
   
5. %获取账户信息
   
6. HandleList = traderGetHandleList();
   
7. %=================================================================
   
8. % 定义持有的账户为全局变量
   
9. global h;
   
10. if isempty(h)
    
11.     for i=1:length(targetList)
    
12.         h(i).OpenPrice=0;
    
13.         h(i).up1=0;
    
14.         h(i).up2=0;
    
15.         h(i).up3=0;
    
16.         h(i).up4=0;
    
17.         h(i).dn1=0;
    
18.         h(i).dn2=0;
    
19.         h(i).dn3=0;
    
20.         h(i).dn4=0;
    
21.         h(i).StockValue=0;
    
22.         h(i).Cash=100000000/length(targetList);
    
23.         h(i).GridNow=0;
    
24.         h(i).GridLast=0;
    
25.         h(i).bar=0;      
    
26.     end
    
27. end
    
28. % 金额
    
29. Each=100000000/length(targetList); % 为每只股票的总资金
    
30. EachOpen=Each/2; % 为每只股票一开始进入为半仓
    
31. k=n1;
    
32. tc=[0.05;0.15;0.3;0.5;0.7;0.85;0.95;1]; % 不同位置对应的头寸
    
33. %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
34. for i = 1:length(targetList)-1 % 每个股票过一遍
    
35.     % lags为策略需要往前获取多少天
    
36.     lags=15;
    
37.     %策略中每次取数据的长度
    
38.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.
    
39.     % 数据长度限制,排除了前lags根k线
    
40.     if(barnum<lags)
    
41.         continue;
    
42.     end
    
43.    
    
44.     % 策略开始部分
    
45.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
46.     if length(close)<15
    
47.         continue;
    
48.     end
    
49.     if time(end)>=datenum('1-Jan-2013')
    
50.         if length(close)<15
    
51.             continue;
    
52.         end
    
53.         %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
54.         [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
55.         % 连续5日下跌，不操作
    
56.         a1=sum(close(end-4:end)<close(end-5:end-1))==5;
    
57.         if a1
    
58.             continue;
    
59.         end
    
60.         % 大于5日平均或10日平均1.5倍以上,不操作
    
61.         ma5=tsmovavg(close,'s',5,1);
    
62.         ma10=tsmovavg(close,'s',10,1);
    
63.         a2=close(end)>1.5*ma5(end);
    
64.         a3=close(end)>1.5*ma10(end);
    
65.         if a2 || a3
    
66.             continue;
    
67.         end
    
68.         
    
69.         % 指数止损，前一天跌幅大于4%
    
70.         [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData('sse','000001','day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
71.         stoploss=close1(end)/close1(end-1)<0.96;
    
72.         if marketposition>0 && stoploss && barnum>=h(i).bar
    
73.             orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,'all',0,'market','sell1');
    
74.             sharenum=marketposition;
    
75.             if orderID1~=0
    
76.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); % 记录开仓的价格
    
77.                 h(i).Cash=h(i).Cash+sharenum*price;
    
78.                 continue;
    
79.             end
    
80.         end
    
81.         
    
82.    
    
83.         % 开仓,半仓
    
84.         if marketposition ==0 && h(i).Cash>100000000/length(targetList)/10
    
85.             sharenum=floor(h(i).Cash/2/close(end));
    
86.             orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1'); % 开多单
    
87.             if orderID1~=0
    
88.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); % 记录开仓的价格
    
89.                 h(i).OpenPrice=price;
    
90.                 h(i).up1=price*1.15;
    
91.                 h(i).up2=price*1.15^2;
    
92.                 h(i).up3=price*1.15^3;
    
93.                 h(i).up4=price*1.15^4;
    
94.                 h(i).dn1=price*0.92;
    
95.                 h(i).dn2=price*0.92^2;
    
96.                 h(i).dn3=price*0.92^3;
    
97.                 h(i).dn4=price*0.92^4;
    
98.                 h(i).StockValue=sharenum*price;
    
99.                 h(i).Cash=Each-sharenum*price;
    
100.                 h(i).bar=barnum;
     
101.             end
     
102.         end
     
103.         
     
104.         if marketposition>0
     
105.             if close(end)>h(i).up3 && close(end)<h(i).up4
     
106.                 h(i).GridNow=1;
     
107.             end
     
108.             if close(end)>h(i).up2 && close(end)<h(i).up3
     
109.                 h(i).GridNow=2;
     
110.             end
     
111.             if close(end)>h(i).up1 && close(end)<h(i).up2
     
112.                 h(i).GridNow=3;
     
113.             end
     
114.             if close(end)>h(i).dn1 && close(end)<h(i).up1
     
115.                 h(i).GridNow=4;
     
116.             end
     
117.             if close(end)>h(i).dn2 && close(end)<h(i).dn1
     
118.                 h(i).GridNow=5;
     
119.             end
     
120.             if close(end)>h(i).dn3 && close(end)<h(i).dn2
     
121.                 h(i).GridNow=6;
     
122.             end
     
123.             if close(end)>h(i).dn4 && close(end)<h(i).dn3
     
124.                 h(i).GridNow=7;
     
125.             end
     
126.             if close(end)<h(i).dn4
     
127.                 h(i).GridNow=8;
     
128.             end
     
129.                      
     
130.             if close(end-1)>h(i).up3 && close(end-1)<h(i).up4
     
131.                 h(i).GridLast=1;
     
132.             end
     
133.             if close(end-1)>h(i).up2 && close(end-1)<h(i).up3
     
134.                 h(i).GridLast=2;
     
135.             end
     
136.             if close(end-1)>h(i).up1 && close(end-1)<h(i).up2
     
137.                 h(i).GridLast=3;
     
138.             end
     
139.             if close(end-1)>h(i).dn1 && close(end-1)<h(i).up1
     
140.                 h(i).GridLast=4;
     
141.             end
     
142.             if close(end-1)>h(i).dn2 && close(end-1)<h(i).dn1
     
143.                 h(i).GridLast=5;
     
144.             end
     
145.             if close(end-1)>h(i).dn3 && close(end-1)<h(i).dn2
     
146.                 h(i).GridLast=6;
     
147.             end
     
148.             if close(end-1)>h(i).dn4 && close(end-1)<h(i).dn3
     
149.                 h(i).GridLast=7;
     
150.             end
     
151.             if close(end-1)<h(i).dn4
     
152.                 h(i).GridLast=8;
     
153.             end
     
154.             
     
155.         end  
     
156.         
     
157.         [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);   
     
158.         if marketposition>0 && h(i).GridLast>h(i).GridNow && barnum>=h(i).bar % 价格上升了，要卖
     
159.             sharenum=floor(((tc(h(i).GridLast,1)-tc(h(i).GridNow,1))*Each)/close(end));
     
160.             orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','sell1');
     
161.             if orderID1~=0
     
162.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); % 记录开仓的价格
     
163.                 h(i).Cash=h(i).Cash+sharenum*price;
     
164.             end
     
165.         end
     
166.         
     
167.         if marketposition>0 && h(i).GridLast<h(i).GridNow && barnum>=h(i).bar % 价格跌了，要买
     
168.             sharenum=floor(((-tc(h(i).GridLast,1)+tc(h(i).GridNow,1))*Each)/close(end));
     
169.             if close(end)*sharenum<=h(i).Cash
     
170.                 orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','sell1');
     
171.                 if orderID1~=0
     
172.                     [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); % 记录开仓的价格
     
173.                     h(i).Cash=h(i).Cash-sharenum*price;
     
174.                 end
     
175.             end
     
176.         end
     
177.         
     
178.         if marketposition>0 && close(end)>h(i).up4 && barnum>h(i).bar % 价格升到区间上面,空仓
     
179.             orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,'all',0,'market','sell1');
     
180.             sharenum=marketposition;
     
181.             if orderID1~=0
     
182.                 [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); % 记录开仓的价格
     
183.                 h(i).Cash=h(i).Cash+sharenum*price;
     
184.             end
     
185.         end
     
186.         
     
187.         
     
188.     end
     
189.     end
     
190. end

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关键词：股票交易

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