【每日一策】Matlab量化交易之 DUAL TRUST 非日内

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策略原理：
         仍然按照经典的DualThrust定义上轨和下轨，不设止盈止损，日内不平仓。

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. global enterprice;
   
8. for k=1:length(targetList);
   
9.    
   
10.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
11.     %获取当前仓位
    
12.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
13.     %策略中每次取数据的长度
    
14.     lags=200;
    
15.     dlags=10;
    
16.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
17.     %数据长度限制
    
18.     if(barnum<lags)
    
19.         continue;
    
20.     end
    
21.     %获取K线数据
    
22.     [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
23.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
    
24.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
25.         continue;
    
26.     end;   
    
27.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
28.     %----------入场信号--------------------%
    
29.     N=3;
    
30.     k1=0.5;
    
31.     k2=0.5;
    
32.     stoplossratio=0.5;
    
33.     unit=1;
    
34.     HH=max(Dhigh(end-N:end-1));
    
35.     HC=max(Dclose(end-N:end-1));
    
36.     LC=min(Dclose(end-N:end-1));
    
37.     LL=min(Dlow(end-N:end-1));
    
38.     range=max(HH-LC,HC-LL);
    
39.     upline=Dopen(end)+k1*range;
    
40.     dnline=Dopen(end)-k2*range;
    
41.     buycon=close(end)>upline;
    
42.     sellshortcon=close(end)<dnline;
    
43.     sellcon=0;
    
44.     buytocovercon=0;
    
45.     if enterprice~=0
    
46.         sellcon=close(end)<dnline || close(end)<enterprice*(1-stoplossratio);
    
47.         buytocovercon=close(end)>upline || close(end)>enterprice*(1+stoplossratio);
    
48.     end;
    
49.     if buytocovercon && marketposition<0
    
50.         orderID1=traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,'all',0,'market','buy');
    
51.         if orderID1==0
    
52.             continue;
    
53.         end;
    
54.     end;
    
55.     if sellcon && marketposition>0
    
56.         orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,'all',0,'market','sell');
    
57.         if orderID1==0
    
58.             continue;
    
59.         end;
    
60.     end;
    
61.     if buycon && marketposition<=0
    
62.         orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,unit,0,'market','buy');
    
63.         if orderID1==0
    
64.             continue;
    
65.         end;
    
66.         enterprice=close(end);
    
67.     end;
    
68.     if sellshortcon && marketposition>=0
    
69.         orderID1=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,unit,0,'market','sellshort');
    
70.         if orderID1==0
    
71.             continue;
    
72.         end;
    
73.         enterprice=close(end);
    
74.     end;
    
75. end
    
76. end

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