【每日一策】Matlab量化交易策略之 基于均线和形态高低点

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

基于均线和形态高低点
策略原理：
    多头信号：出现连续上涨的两根阳线同时满足短均线上穿长均线
    空头信号：出现连续下跌的两根阳线同时满足短均线下穿长均线


回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）




策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. 
   
8. global entry;
   
9. for k=1:length(targetList);
   
10.    
    
11.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
12.     %获取当前仓位
    
13.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14.    
    
15.     %策略中每次取数据的长度
    
16.     dlags=10;
    
17.     lags=30;
    
18.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
19.    
    
20.     %数据长度限制
    
21.     if(barnum<lags)
    
22.         continue;
    
23.     end
    
24.    
    
25.     %获取K线数据
    
26.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
27. %     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
28.     if length(close)<lags
    
29.         continue;
    
30.     end
    
31.     % 虚拟交易所初始手数
    
32.     totalunit=0;
    
33.    
    
34.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
35.     %----------入场信号--------------------%
    
36.     ma0=ma(close,5);
    
37.     ma1=ma(close,20);
    
38.     range=high-low;
    
39.     positivebar=zeros(length(close),1);
    
40.     negativebar=zeros(length(close),1);
    
41.     for i=1:length(close)
    
42.         if close(i)>high(i)-0.25*range(i)
    
43.             positivebar(i)=1;
    
44.         elseif close(i)<low(i)+0.25*range(i)
    
45.             negativebar(i)=1;
    
46.         end;
    
47.     end;
    
48.     s(1).buycon=positivebar(end) && negativebar(end-1) && ma0(end)>ma1(end);
    
49.     s(1).sellshortcon=negativebar(end) && positivebar(end-1) && ma0(end)<ma1(end);
    
50. %     s(1).buycon=con1 && close(end)>max(mclose);
    
51. %     s(1).sellshortcon=con1 && close(end)<min(mclose);
    
52.    
    
53.     %----------主动出场信号----------------%
    
54.     s(1).sellcon=0;
    
55.     s(1).buytocovercon=0;
    
56. %     s(1).sellcon=close(end)>dnline(end) && close(end-1)<dnline(end-1);
    
57. %     s(1).buytocovercon=close(end)<upline(end) && close(end-1)>upline(end-1);
    
58.     %------------被动出场操作------------------%
    
59.     %找到未平仓的订单
    
60.     remain=remainorder(entry,k);
    
61.     %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    
62.     for i=1:length(remain.entrybar);
    
63.         % 进仓以来的bar个数
    
64.         barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
    
65.         backlen=30;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
66.         % 回溯的信息提取
    
67.         [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
68.         % 根据出场方式计算出场条件
    
69.         longstopcon=0;
    
70.         shortstopcon=0;
    
71.         if remain.entryexitway(i)==1;
    
72.             AFinitial=0;
    
73.             AFparam=0.02;
    
74.             AFmax=0.2;
    
75.             Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
76.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
77.         elseif remain.entryexitway(i)==2;
    
78.             ATRparam=2;
    
79.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,ATRparam);
    
80.         elseif remain.entryexitway(i)==3;
    
81.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
    
82.         elseif remain.entryexitway(i)==4
    
83.             startpoint=10;
    
84.             percent=0.3;
    
85.             TRmutlp=1;
    
86.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
87.         end;
    
88.         % 出场执行
    
89.         if longstopcon
    
90.             totalunit=totalunit-remain.entryunit(i);
    
91.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
92.         end;
    
93.         if shortstopcon
    
94.             totalunit=totalunit+remain.entryunit(i);
    
95.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
96.         end;
    
97.     end;
    
98.     %------------------- 主动出场操作 --------------------%
    
99. %     %再次找到未平仓的订单
    
100.     remain=remainorder(entry,k);
     
101.     % 找到策略i的marketposition
     
102.     s=mptaking(s,remain);
     
103.     %----------------策略1----------------------%
     
104.     if s(1).sellcon && s(1).marketposition>0
     
105.         totalunit=totalunit-abs(s(1).marketposition);
     
106.         % 把已经平掉的订单的开关关掉
     
107.         for j=1:length(s(1).num)
     
108.             entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;
     
109.         end;
     
110.     end;
     
111.     if s(1).buytocovercon && s(1).marketposition<0
     
112.         totalunit=totalunit+abs(s(1).marketposition);
     
113.         % 把已经平掉的订单的开关关掉
     
114.         for j=1:length(s(1).num)
     
115.             entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;
     
116.         end;
     
117.     end;
     
118.    
     
119.     %---------------------------入场操作--------------------------------%
     
120.     %再次找到未平仓的订单
     
121.     remain=remainorder(entry,k);
     
122.     % 找到策略i的marketposition
     
123.     s=mptaking(s,remain);
     
124.     %----------------策略1----------------------%
     
125.     if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
     
126.         buyunit=default_unit;
     
127.         totalunit=totalunit+buyunit;
     
128.         [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
     
129.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
130.     end;
     
131.    
     
132.     if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
     
133.         sellshortunit=default_unit;
     
134.         totalunit=totalunit-sellshortunit;
     
135.         [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
     
136.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
137.     end;  
     
138.    
     
139.     %---------------------- 虚拟交易所最终执行买卖　------------------------------%
     
140.     if totalunit>0
     
141.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalbuy');
     
142.     elseif totalunit<0
     
143.         orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalsell');
     
144.     end;
     
145. end
     
146. end

复制代码

更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖