平稳序列异方差模型sas

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。
model x=t/nlag=5  dwprob archtest;                                                                                                                                               
model x=t/nlag=1  garch=(p=1,q=1);

模型检验t通不过，怎么去掉t修改模型程序啊？
model x=lagx/lagdep=lagx nlag=5  dwprob archtest;                                                                                                                       model x=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(p=1,q=1);
这个模型拟合度也不高。最终的模型是下面的这个

想问下这个模型的程序怎么修改。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：AR-GARCH模型