楼主: mnzhang
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mnzhang 发表于 2009-9-13 02:22:15 |AI写论文

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男人帮 + 1 + 1 高水平，好东西

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沙发
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-8 02:05:33
自己顶一下吧
藤椅
logo0315(真实交易用户) 发表于 2009-10-8 16:53:45
谢谢  经典啊
板凳
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-8 17:07:27
继续与大家共享高盛多位风险名人堂级专家撰写的Quantitative Strategies Research / Technical Notes

GS_Options on Periodically-Settled Stocks_Dec92.pdf

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GS_Volatility Smile and its Implied Tree_Jan94.pdf

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高盛 金融风险 模型

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匿名网友
报纸
匿名网友  发表于 2009-10-10 11:44:36
高盛出的确实都是经典！
地板
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-27 22:44:45
谢谢鼓励。
7楼
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-28 00:38:45
When You Cannot Hedge Continuously：the Corrections to Black-Scholes，1998年。

When You Cannot Hedge Continuously - the Corrections to Black-Scholes, 1998.pdf

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8楼
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-28 00:41:46

Using BL 4 Global AAM: 3 Years of Practical Experience

7# mnzhang

abbr_8cd52018008ab57a3c85deefa9c4c339.pdf

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9楼
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-28 00:48:24
不用多介绍了，大家可取所需吧。论坛币数量代表了报告页数的多少。

GS_How to Value and Hedge Options on Foreign Indexes_Sep98.pdf

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GS_Implied Trinomial Trees of the Volatility Smile_Jan96.pdf

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GS_More Than U Ever Wanted to Know about Volatility Swaps_Mar99.pdf

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GS_Regimes of Volatility on S&P 500_Jan99.pdf

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GS_Strike-Adjusted Spread 4 Equity Options_Jul99.pdf

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GS_Trading & Hedging Local Volatility_Aug96.pdf

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10楼
mnzhang(未真实交易用户) 发表于 2009-10-29 04:25:14
自己顶一下！
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