[求助]Johansen协整的结果分析--大大们，救命啊

结果显示不协整，两个变量必须是同阶单整的。若用EG方法，先做LS回归，再检验残差项(resid)的平稳性，注意：这里用Eviews提供的t-统计量的临界值是无效的，必须用Engle and Granger提供的临界值。http://www.pinggu.org/bbs/thread-950150-1-1.html

yinhezhiwang 发表于 2009-9-13 08:21
下面就2变量的协整检验提出我个人的一点看法，仅供参考。首先需要对变量进行单位根检验，只有在变量的时间序 ...

请教，我的变量单位根检验了，除了一个变量以外都是二阶差分后才能平稳，协整检验不显著，我想直接用差分后的平稳的变量，直接做最小二乘回归了。是用二阶差分后的数据进行回归么？

雷童1 发表于 2014-9-28 15:29
请教，我的变量单位根检验了，除了一个变量以外都是二阶差分后才能平稳，协整检验不显著，我想直接用差分 ...

可以试试向量自回归模型，观察脉冲及方差分解。

yinhezhiwang 发表于 2014-9-28 20:27
可以试试向量自回归模型，观察脉冲及方差分解。

好的，数据二阶差分后才平稳，二阶结构自回归模型SVAR（2）？？我用二阶差分后的数据直接最小二乘了一下，结果还行，可以这样做不？