Stata中面板数据消除多重共线性

黃河泉 发表于 2019-3-31 07:10
不是常态的作法！

好的，谢谢老师，还有一个问题想请教，在进行实证分析时，我选择半年度的数据，但是我看以往文献大多是年度或季度，那我选择半年度数据可以吗，数据频次的选择影响大吗？

英雄盖世 发表于 2019-3-31 10:00
好的，谢谢老师，还有一个问题想请教，在进行实证分析时，我选择半年度的数据，但是我看以往文献大多是年 ...

这是较少见没错，为何要选半年？

黃河泉 发表于 2019-3-31 10:06
这是较少见没错，为何要选半年？

因为半年度数据运行出来的结果是最好的，没想清楚为什么

英雄盖世 发表于 2019-3-31 15:54
因为半年度数据运行出来的结果是最好的，没想清楚为什么

到时候人家会问，先要个理由，是吧？

黃河泉 发表于 2019-3-31 16:04
到时候人家会问，先要个理由，是吧？

是的，我也一直在想原因，我研究的是利率对于微观杠杆率影响，期间分国企民企以及规模大小分别进行对比分析，变量都在之前我发的那张结果表中，如果老师有想到为什么半年度数据结果更好，也请老师多多赐教，谢谢老师了。

英雄盖世 发表于 2019-3-31 16:37
是的，我也一直在想原因，我研究的是利率对于微观杠杆率影响，期间分国企民企以及规模大小分别进行对比分 ...

想不出，应该永远都不会用！

黃河泉 发表于 2017-4-12 17:04
说具较武断的话，回归的解释变量间多多少少都"应该有"共线性，严重的话（完全共线性），Stata 会帮你处理， ...

老师，想问下您，我的面板数据，做vif检验时，其他的变量数值都很低，就只有企业性质（控制变量）为13+，怎么处理是好？而且我的企业性质分的三种（国企0-1，私企0-1，外企0-1）这样的数据模式

草船 发表于 2020-3-12 16:18
老师，想问下您，我的面板数据，做vif检验时，其他的变量数值都很低，就只有企业性质（控制变量）为13+， ...

请看看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/64139543。

黃河泉 发表于 2019-3-31 07:10
不是常态的作法！

老师，那请问一下，为了使用cross-section weights来应对异方差的问题，同时年份也比较少，6年100个国家，所以只固定个体效应，而没有固定年份效应可以吗

白狼河北 发表于 2021-3-6 19:52
老师，那请问一下，为了使用cross-section weights来应对异方差的问题，同时年份也比较少，6年100个国家， ...

我从不用此方法。