【每日一策】Matlab量化交易策略之 WorldQuant 101 alpha#12

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在 2015 年 9 月份公布的《 WorldQuant Formulaic 101 Alphas 》研究报告中，对冲基金 WorldQuant给出了 101 个阿尔法表达式，其中80%仍然在实盘中使用。alpha#12的表达式如下：
(sign(delta(volume, 1)) * (-1 * delta(close, 1)))
这是一个混合型策略，分析可得：
若今日交易量大于昨日交易量，alpha等于昨日收盘价减今日收盘价，此时alpha#12为均值回归型策略
若今日交易量小于昨日交易量，alpha等于今日收盘价减昨日收盘价，此时alpha#12为趋势跟踪型策略

策略框架如下：
1、        用日线的量价信息算出沪深300中每一个股票在每一个交易日对应的alpha值
2、        每个交易日，选取alpha最大的10%股票作为当日的股票池
3、        每只股票在投资组合的权重按等额分配，并用IF0000等市值对冲
4、        时间区间为2015/01/01到2016/09/20

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）




策略源码：

1. function Alpha12(len,len1,len2,num)
   
2. 
   
3. % alpha#12
   
4. % num 选股数量
   
5. 
   
6. 
   
7. targetList = traderGetTargetList();
   
8. HandleList = traderGetHandleList();
   
9. 
   
10. global s;
    
11. global daynum;
    
12. n = length(targetList);
    
13. 
    
14. [BarNumber,~,~,~,~,~,~,~,~] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);
    
15. if(BarNumber==1)
    
16.     daynum = 1;
    
17. end
    
18. 
    
19. [~,~,~,~,Dclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(n).Market,targetList(n).Code,'day',1, 1-BarNumber, 0,true,'FWard');
    
20. newday = 0;
    
21. if daynum<length(Dclose)  
    
22.     daynum = daynum+1;
    
23.     newday = 1;
    
24.    
    
25.    
    
26. end
    
27. if daynum<len+1
    
28.     return
    
29. end
    
30. 
    
31. if newday==1 && mod(daynum,len1)==0 % 调仓日的第一根bar
    
32.     % 读取数据
    
33.     for j = 1:n-1
    
34.         [~,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-len, 0,true,'FWard');
    
35.         if length(close)<len+1
    
36.             s(j).alpha = -1000;
    
37.         end
    
38.         if length(close)==len+1
    
39.             temp = volume(end-1)-volume(end-2);
    
40.             if temp>=0
    
41.                 s(j).alpha = close(end-2)-close(end-1);
    
42.             end
    
43.             if temp<0
    
44.                 s(j).alpha = close(end-1)-close(end-2);
    
45.             end
    
46.         end
    
47.         if volume(end)==0
    
48.             s(j).alpha = -1000;
    
49.         end
    
50.         [s(j).position,~,~] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code); % 仓位
    
51.     end
    
52.     [~,MarketCap,~,~,~] = traderGetAccountInfo(HandleList);
    
53.     [~,~,Multiple,~,~,~,~,~,~] = traderGetFutureInfo(targetList(n).Market,targetList(n).Code);
    
54.     Stock_flow = ((MarketCap)*0.4)/num; % 每只股票分配的资金
    
55.    
    
56.     % 选股
    
57.     X = zeros(n-1,1);
    
58.     for i = 1:n-1
    
59.         X(i) = -s(i).alpha;
    
60.     end
    
61.     [~,I] = sort(X);
    
62.     SelectedID = I(1:num); % 选出alpha最大的一组股票
    
63.    
    
64.     % 初始开仓
    
65.     if daynum==11
    
66.         for j = 1:n-1
    
67.             if ismember(j,SelectedID)==1
    
68.                 [~,~,~,~,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-1, 0,true,'FWard');
    
69.                 if Dvolume(end)~=0
    
70.                 shareNum = 100*floor((Stock_flow/Dclose(end))/100);
    
71.                 OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','close');
    
72.                 if OrderID~=0
    
73.                     s(j).openprice = Dclose(end);
    
74.                     s(j).entryday = daynum;
    
75.                 else
    
76. %                     daynum
    
77. %                     disp(['error:Code=',targetList(j).Code]);
    
78.                 end
    
79.                 end
    
80.             end
    
81.         end
    
82.         % 期货对冲开仓
    
83.         [~,~,~,~,Dclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(n).Market,targetList(n).Code,'day',1, 0-1, 0,true,'FWard');
    
84.         shareNum = floor((Stock_flow*num)/Multiple/Dclose(end));
    
85.         traderPositionTo(HandleList(2),targetList(n).Market,targetList(n).Code,-shareNum,0,'market','close');
    
86.     end
    
87.         
    
88.     %大调仓
    
89.     if mod(daynum,len2)==0
    
90.         % 股票调仓，先出后入
    
91.         success = 0; % 成功卖出的笔数
    
92.         for j = 1:n-1
    
93.             if s(j).position>0
    
94.                 if ismember(j,SelectedID)==0
    
95.                     OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
    
96.                     if OrderID~=0
    
97.                         s(j).openprice = 0;
    
98.                         s(j).entryday = 0;
    
99.                         success = success+1;
    
100.                     end
     
101.                 end
     
102.                 if ismember(j,SelectedID)==1
     
103.                     [~,~,~,~,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-1, 0,true,'FWard');
     
104.                     if Dvolume(end)~=0
     
105.                     shareNum = 100*floor((Stock_flow/Dclose(end))/100);
     
106.                     OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','close');
     
107.                     if OrderID~=0
     
108.                         s(j).openprice = Dclose(end);
     
109.                         s(j).entryday = daynum;
     
110.                     else
     
111. %                         daynum
     
112. %                         disp(['error:Code=',targetList(j).Code]);
     
113.                     end
     
114.                     end
     
115.                 end
     
116.             end
     
117.         end
     
118.         for j = 1:n-1
     
119.             if s(j).position==0 && success>0
     
120.                 if ismember(j,SelectedID)==1
     
121.                     [~,~,~,~,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1, 0-1, 0,true,'FWard');
     
122.                     if Dvolume(end)~=0
     
123.                     shareNum = 100*floor((Stock_flow/Dclose(end))/100);
     
124.                     OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','close');
     
125.                     if OrderID~=0
     
126.                         s(j).openprice = Dclose(end);
     
127.                         success = success-1;
     
128.                         s(j).entryday = daynum;
     
129.                     else
     
130. %                         daynum
     
131. %                         disp(['error:Code=',targetList(j).Code]);
     
132.                     end
     
133.                     end
     
134.                 end
     
135.             end
     
136.         end
     
137.         % 期货对冲调仓
     
138.         [~,~,~,~,Dclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(n).Market,targetList(n).Code,'day',1, 0-1, 0,true,'FWard');
     
139.         shareNum = floor((Stock_flow*num)/Multiple/Dclose(end));
     
140.         traderPositionTo(HandleList(2),targetList(n).Market,targetList(n).Code,-shareNum,0,'market','close');
     
141.     end
     
142. end

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ghjktdf 发表于 2017-4-18 11:40
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挖矿专家 发表于 2017-4-12 15:21
在 2015 年 9 月份公布的《 WorldQuant Formulaic 101 Alphas 》研究报告中，对冲基金 WorldQuant给出了 10 ...

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挖矿专家 发表于 2017-4-12 15:21
在 2015 年 9 月份公布的《 WorldQuant Formulaic 101 Alphas 》研究报告中，对冲基金 WorldQuant给出了 10 ...

不过代码在哪呀

感谢楼主分享，感兴趣的朋友可以看下这篇《WorldQuant 101 Alpha因子构建及因子测试》，对因子进行了复现，大家可以一起交流学习。