Switching ARCH program (GAUSS)

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It is composed of two files: swarch (specification of the model) and eprocs1 (procedure with the likelihood function).
Reference: Hamilton and Susmel (1994), Journal of Econometrics.

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关键词：switching Program switch GAUSS Witch ARCH GAUSS Program switching

thank you very much!

支持

请问版主有 Hamilton and Susmel (1994)这篇paper吗？能不能email一份给我？万分感谢！
liyun.cheng@yahoo.com.cn

是不是的有相关的数据才行，这的程序不运行

thank you very much