状态空间模型

一点也不懂，求高手

我现在也遇到同样问题，量测方程可以通过OLS得到，但是状态方程呢

怎么哪位高手帮忙解释

学习了，我也有过这样的疑问！！求助、、、、

liyangzhende 发表于 2012-6-30 21:03
那么 协方差应该怎么算啊

状态方程初始值赋值总是解决了吗？

c1502 发表于 2013-3-18 22:46
状态方程初始值赋值总是解决了吗？

没有呀，不过我试了一下不同的几组数据，发现我需要的数据值没有变，我也不是很清楚为什么呢~~

theoretically we can use mean and variance of marginal distribution implied by the state transition equation as the initial value. However, in many applicatons, this is infeasible due to the complicated marginal distribition. Another useful method is treating initial values as unkown parameters and estimate them jointly with parameters of interest