状态空间模型 [推广有奖]

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tangweicas 发表于 2009-9-13 18:18:11 |AI写论文

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请问状态空间模型超参数的初始值如何设定？谢谢，如果简单回归的话，也只是得到一部分初始值啊，其他的怎么得到呢，比如方差等。

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关键词：状态空间模型状态空间初始值超参数模型状态空间

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bigfish2007 发表于18楼查看完整内容

theoretically we can use mean and variance of marginal distribution implied by the state transition equation as the initial value. However, in many applicatons, this is infeasible due to the complicated marginal distribition. Another useful method is treating initial values as unkown parameters and estimate them jointly with parameters of interest

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

dataprocess 发表于 2009-9-14 00:51:59

通过简单回归就可以得到你想赋予其初始值的超参数的初始值了，很简单，不懂的话联系我
dataprocess@126.com

藤椅

qlx8808 发表于 2009-12-15 18:29:50

2# dataprocess 尊敬的dataprocess ，我最近遇到同样问题。向各位高手请教“状态空间如何全要素的具体EVIEWS操作“十万火急！！
EVIEWS, 状态空间, 要素, 高手, 请教
相关词条：EVIEWS, 状态空间, 要素, 高手, 请教

我也想创建词条赚积分
尊敬的各位老师:您们好!

本人由于基础较为薄弱，在自学阅读高铁梅等编写的《计量经济分析方法与建模---EViews应用及实例》的有关状态空间模型章节时，感到非常吃力。最近一周来，我从网上找到一些涉及状态空间模型的相关论文来验证一下，但无法得出与原论文相同的结论！即使把郭庆旺等论文《中国全要素生产率的估算:1979 —2004》中的数据输入模型，也得不到与论文相同的结论！尽管反复试了几天几夜，但最后还是一头雾水！百思不得其解。

虽然知道文章的测量方程和状态方程,但不知道如何写出状态空间定义框中的文本形式表达式!

另外,我附了一个数据表格,主要涉及一地区52年价格的GDP\资本存量,劳动力数据,请算一下每年的全要素生产率的结果及具体步骤!

本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=584573&page=1&from^^uid=66783我的QQ号：
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