关于多元正态随机向量

sungmoo 发表于 2010-2-25 08:54

andylauxinlan 发表于 2009-9-14 05:36 请问，如果一个三维随机变量的每一个元素都服从正态分布，那么我能不能断定这个三维随机变量服从一个三元正态分布？

考虑：三个独立同分布的正态分布随机变量，它们的联合分布（并非三元正态分布）。

（考察三元正态分布的方差-协方差矩阵）

If X , Y and Z are normally distributed and INDEPENDENT, then they are jointly normally distributed (trivariate normal distribution).
Off diagonal elemets in var-covariance matrix are zeros in this case.