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楼主

掌握着zwz 发表于 2017-4-20 20:24:34 |AI写论文

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请问一下
①工具变量与代理变量的区别是什么？
②内生性会影响t、F检验么？

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沙发

statax 发表于 2017-4-22 10:31:17

工具变量是用来解决内生性问题的，所谓内生性，就是由于种种原因，解释变量与误差项相关，工具变量就是与内生解释变量相关，而与误差项不相关的变量，以满足矩条件，得到内生解释变量系数的无偏估计。搞清楚工具变量的作用，首先要理解什么是内生性问题。
代理变量与内生性问题无关，就是有一些解释变量无法获得数据，用一些近似的变量去替代那些变量。例如，一个人的能力很难找到相应的变量去衡量，可以用IQ分数去“代理”。内生性当然会影响t和F检验的，因为估计是有偏的，参数的方差不准确，检验当然不准确。