求“用stata做fama-french三因子、四因子”的程序，论文急用——限stata的程序 - Stata专版

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笃厚有恒 发表于 2017-4-26 00:00:09 |AI写论文

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即使我算是半个财务人，也稍微有接触"几"因子模型，还是没办法了解你的问题（你一定是省略某些细节）！你的资料频率是啥？特质波动率是要算每一年的吗？等等细节要说清楚！

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关键词：FRENCH Stata tata 论文急用 FAMA 程序论文

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黃河泉

发表于 2017-4-26 00:00:10

笃厚有恒发表于 2017-4-26 00:05
本人需要通过用三因子、四因子模型回归，得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata，现在急需 ...

即使我算是半个财务人，也稍微有接触"几"因子模型，还是没办法了解你的问题（你一定是省略某些细节）！你的资料频率是啥？特质波动率是要算每一年的吗？等等细节要说清楚！

藤椅

笃厚有恒 发表于 2017-4-26 00:05:04

本人需要通过用三因子、四因子模型回归，得到扰动项的标准差作为特质波动率。由于自己只会用stata，现在急需相关的stata程序。导师催的急，求各位大神路过留步，手动一下，把程序附上，万分感谢

板凳

笃厚有恒 发表于 2017-5-1 22:02:31

黃河泉发表于 2017-4-26 17:06
即使我算是半个财务人，也稍微有接触"几"因子模型，还是没办法了解你的问题（你一定是省略某些细节）！你 ...

朋友，谢谢你耐心的回答。我的数据选取的2006-2016年上证、深证A股的股票月度数据，需要用fama-french三因子模型求每只股票每月的特质波动率和年特质波动率，用回归结果的残差的标准差来衡量特质波动率。我只会用stata，可不可以麻烦你把你有的三因子stata程序发给我一下，我的邮箱是cufezwj@163.com。万分感谢