楼主: haorory
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[问答] 取对数、差分的问题 [推广有奖]

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haorory 发表于 2017-5-2 16:33:19 |AI写论文

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本人刚开始学习Eviews和计量经济学方面的知识,看了一些论文不太懂:原变量序列不平稳,取对数也不平稳,一阶差分后平稳了,然后我做协整回归以及后面一些别的回归到底是用原序列、取对数还是一阶差分序列呢?原序列和取对数后的序列在做回归分析中有区别吗?一阶差分得到的序列是不是没有原序列的经济意义,之所以差分就只是为了检验是几阶单整?
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关键词:取对数 EVIEWS 计量经济学 Views 序列不平稳

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

差分平稳——是对原序列差分还是取对数差分?如果是原序列差分平稳 那么就是原序列单整,建模就用原序列,以此类推。 取对数未必能平稳,但通常会减少异方差程度。差分的目的就是为了平稳。 通常差分是为了验证几阶单整,但如果是单序列,会使用差分后序列建模(低阶差分的情形下)
考研

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-3 10:25:40
差分平稳——是对原序列差分还是取对数差分?如果是原序列差分平稳 那么就是原序列单整,建模就用原序列,以此类推。
取对数未必能平稳,但通常会减少异方差程度。差分的目的就是为了平稳。
通常差分是为了验证几阶单整,但如果是单序列,会使用差分后序列建模(低阶差分的情形下)
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藤椅
是的钢丝管 发表于 2020-4-10 02:05:12
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-3 10:25
差分平稳——是对原序列差分还是取对数差分?如果是原序列差分平稳 那么就是原序列单整,建模就用原序列,以 ...
不错,很具有参考性。
现在就是变量存在低阶单整的情形,差分处理后进行建模,要比取对数好的多。
想靠取对数解决平稳性还是很看运气的

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