虚拟变量的联合显著性检验

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想向大家请教下，stata在面板数据中如何检验数量非常多的虚拟变量的联合显著性呢？我的虚拟变量大概有300多个。。。万分感谢！！

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关键词：虚拟变量 Stata 万分感谢 tata 面板数据

你应该学过F检验。
根据F检验的原理，先分别估计两个模型，根据F检验的公式，手动计算就可以

蓝色 发表于 2017-5-12 16:35
你应该学过F检验。
根据F检验的原理，先分别估计两个模型，根据F检验的公式，手动计算就可以

感谢帮助！！

请试试

1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. xtset company year
   
4. 
   
5. xtreg invest mvalue kstock, fe

复制代码

其结果最底下的 F 检定，应该就是你要的。

1. Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        200
   
2. Group variable: company                         Number of groups  =         10
   
3. 
   
4. R-sq:                                           Obs per group:
   
5.      within  = 0.7668                                         min =         20
   
6.      between = 0.8194                                         avg =       20.0
   
7.      overall = 0.8060                                         max =         20
   
8. 
   
9.                                                 F(2,188)          =     309.01
   
10. corr(u_i, Xb)  = -0.1517                        Prob > F          =     0.0000
    
11. 
    
12. ------------------------------------------------------------------------------
    
13.       invest |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
14. -------------+----------------------------------------------------------------
    
15.       mvalue |   .1101238   .0118567     9.29   0.000     .0867345    .1335131
    
16.       kstock |   .3100653   .0173545    17.87   0.000     .2758308    .3442999
    
17.        _cons |  -58.74393   12.45369    -4.72   0.000    -83.31086     -34.177
    
18. -------------+----------------------------------------------------------------
    
19.      sigma_u |  85.732501
    
20.      sigma_e |  52.767964
    
21.          rho |  .72525012   (fraction of variance due to u_i)
    
22. ------------------------------------------------------------------------------
    
23. F test that all u_i=0: F(9, 188) = 49.18                     Prob > F = 0.0000

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