xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么

ivy李李李 发表于 2017-5-17 00:06
您好，请问 一下xtreg y x i.year ,  vce (cluster id )  fe  是不是也是双向固定效应模型啊？

是的！

黃河泉 发表于 2017-5-17 06:29
是的！

谢谢

黃河泉 发表于 2017-5-16 10:22
若你是用公司（国家）层面的资料，个体就是公司（国家）！

黄老师，我又来打扰您了，刚好您又在这儿有回答问题。我有如下问题：
1：stata中xtreg y x,fe和stata中xtreg  y x,i(id)有什么区别呢？
2：现目前好像有很多文章使用时间、个体双固定，问题是应该根据数据类型来吧，如果面板数据结构中，n过大此时一般不使用个体固定效应吧？因为个体固定效应下待估参数增加，自由度损失较大。同样的道理，相对于样本容量来说，如果T较大，是不是此时就一般不使用时间固定效应呢？
3：我目前研究的问题是：xx因素对中国股市一级行业的股票收益的影响，被解释变量是一级行业的收益（面板结构（n=27个行业，T=232个月）），由于我的解释变量x1可能对Y的影响有时变，我导师今天提醒我可不可以找一种方法对特定的某个周期月份添加虚拟变量。我大胆设想了一种方法，您看这种行不行。
Y=αi+β1X1+β2X2+β3X3+εi,t    此时设定一个虚拟变量类似这种结构0011111110000000000.........再向后跳两个月000011111110000000000000........ 再向后跳两个月0000001111111........（这个虚拟变量与X1相乘添加进去）这样估计出来的系数可以部分反映X1对Y的影响的时间变化特征吗？

黃河泉 发表于 2017-5-16 10:22
若你是用公司（国家）层面的资料，个体就是公司（国家）！

黄老师，我又来打扰您了，刚好您又在这儿有回答问题。我有如下问题：
1：stata中xtreg y x,fe和stata中xtreg  y x,i(id)有什么区别呢？
2：现目前好像有很多文章使用时间、个体双固定，问题是应该根据数据类型来吧，如果面板数据结构中，n过大此时一般不使用个体固定效应吧？因为个体固定效应下待估参数增加，自由度损失较大。同样的道理，相对于样本容量来说，如果T较大，是不是此时就一般不使用时间固定效应呢？
3：我目前研究的问题是：xx因素对中国股市一级行业的股票收益的影响，被解释变量是一级行业的收益（面板结构（n=27个行业，T=232个月）），由于我的解释变量x1可能对Y的影响有时变，我导师今天提醒我可不可以找一种方法对特定的某个周期月份添加虚拟变量。我大胆设想了一种方法，您看这种行不行。
Y=αi+β1X1+β2X2+β3X3+εi,t    此时设定一个虚拟变量类似这种结构0011111110000000000.........再向后跳两个月000011111110000000000000........ 再向后跳两个月0000001111111........（这个虚拟变量与X1相乘添加进去）这样估计出来的系数可以部分反映X1对Y的影响的时间变化特征吗？

黃河泉 发表于 2017-5-17 06:29
是的！

黄老师好。想请教一下下列两个命令是否都是双向固定效应
xtreg y x i.id i.year, vce(cluster id)
xtreg y x i.year, fe r
为何后者不能估计一些不随时间变化只随个体变化的变量，而前者可以
谢谢老师

黃河泉 发表于 2017-5-17 06:29
是的！

黄老师，我看一般下列两个是等价的
reg y x i.id i.year, vce(cluster id)
xtreg y x i.year, fe r
这个命令可以用吗，有问题吗
xtreg y x i.id i.year, vce(cluster id)
谢谢老师

ZeRo9765 发表于 2020-12-13 16:53
黄老师，我看一般下列两个是等价的
reg y x i.id i.year, vce(cluster id)
xtreg y x i.year, fe r

用上面两个，不要用最后一个。