xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么

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请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust  与 xtreg y x, fe的区别是什么？

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关键词：robust xtreg year bust REG

areg y x i.year, a(id) robust  是双向固定效应，稳健标准误
xtreg y x, fe                      是单向固定效应，非稳健标准误

蓝色 发表于 2017-5-15 20:43
areg y x i.year, a(id) robust  是双向固定效应，稳健标准误
xtreg y x, fe                      是单向 ...

明白了，谢谢您！

linjing2013 发表于 2017-5-15 21:14
明白了，谢谢您！

所以下列两者结果是一样的：

1. areg y x i.year, a(id) robust
   
2. xtreg y x i.year, fe robust

复制代码

黃河泉 发表于 2017-5-16 08:20
所以下列两者结果是一样的：

谢谢您的回复，但是我有疑问，"xtreg y x , fe"已经控制了时间效应，为何还要在固定效应模型里加入"i.year”这一项呢？

linjing2013 发表于 2017-5-16 10:01
谢谢您的回复，但是我有疑问，"xtreg y x , fe"已经控制了时间效应，为何还要在固定效应模型里加入"i.yea ...

"xtreg y x , fe" 是控制了"个体"效应，不是"时间"效应！

黃河泉 发表于 2017-5-16 10:03
"xtreg y x , fe" 是控制了"个体"效应，不是"时间"效应！

谢谢您！请问这个“个体”效应能具体说明一下吗？请原谅我的白痴级的提问。

linjing2013 发表于 2017-5-16 10:10
谢谢您！请问这个“个体”效应能具体说明一下吗？请原谅我的白痴级的提问。

若你是用公司（国家）层面的资料，个体就是公司（国家）！

黃河泉 发表于 2017-5-16 10:22
若你是用公司（国家）层面的资料，个体就是公司（国家）！

好的，明白了，谢谢您的耐心帮助！

黃河泉 发表于 2017-5-16 10:22
若你是用公司（国家）层面的资料，个体就是公司（国家）！

您好，请问 一下xtreg y x i.year ,  vce (cluster id )  fe  是不是也是双向固定效应模型啊？