① 数量分析（Quantitative Analysis）
主要包括对数与指数、概率分布、货币时间价值、均值、标准差、相关性、斜率与凸度、参数分布估计、假设检验、线性回归与相关、统计特性、相关、协方差与波动率预测、极限值理论、基本原理、蒙特卡罗分析等。
② 市场风险衡量与管理（Market Risk Measurement and Management）
主要包括利率与债权定价、利率、外汇、股权与商品风险、期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析、以固定受益证券、利率、外汇、股权与商品为标的的衍生品、新兴市场风险包括货币危机、风险暴露识别与衡量、VAR（定义、Delta特性、历史模拟、蒙特卡罗模拟、实施与局限性、替代风险测度比如条件VAR）、资产管理风险（组合投资风险、风险预算、业绩表现、跟踪错误）、压力检验、流动风险、公司风险包括现金流量的度量与管理等。
③ 信用风险衡量与管理（Credit Risk Measurement and Management）
主要包括信用评级、违约概率、信用差价、精算方法与信用风险、条件求偿权与KMV模型、信用转换、转换矩阵与CreditMetrics、交易风险（风险暴露、回收率、协议、风险控制技术包括评级触发、抵押与优先条款）、SPV（特设目的机构）、结算风险、组合投资信用风险、保证金与收益分析、信用衍生品等。
④ 操作与整体风险管理（Operational and Integrated Risk Management）
主要包括操作风险类型、金融机构工作流程、操作风险频率分布、总体分布、市场风险VARs间的差异、运用金融工程对冲操作风险、公司风险测度、保险操作风险、市场、信用与操作风险相互关系、风险资本定义、公司风险资本分配、风险管理系统运行评估、风险管理实施等。
⑤ 法律、会计与伦理（Legal, Accounting and Ethnics）
主要包括会计衍生品{{对冲会计（FAS133，IAS139）、对冲有效性（FAS133）、衍生品盯市会计}、资产证券化与SPV（特设目的机构）分析、衍生品报告要求（SEC）、破产（补偿、优先规则）、巴塞尔协议II{与协议I的主要差异、操作风险（基础与进阶）、内部评级法（基础与进阶评级法IRB）}、市场风险内部模型法（市场风险修正1996）、国际三十人团（G30）报告、法律风险（衍生头寸披露、适用问题）、金融机构监管（政府监管实体、欧盟资本充足性指导）、美国沙氏法案（Sarbanes-Oxley Act）等。
参考书目 1. Financial Risk Manager Handbook. 2. Murray R. Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan, Probability and Statistics, Schaum’s Outlines, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2000). 3. John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 5th ed. (New York: Prentice Hall, 2002). 4. Philippe Jorion, Value at Risk, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2001). 5. Pearson, Risk Budgeting. 6. René Stulz, Risk Management & Derivatives (Mason, Ohi South-Western, 2003). 7. Bruce Tuckman, Fixed Income Securities, 2nd ed. (New York: Wiley, 2002). 8. John B. Caouette, Edward I. Altman, and Paul Narayanan, Managing Credit Risk (New York: Wiley, 1998). 9. Carol Alexander, ed., Operational Risk (New York: Financial Times Prentice Hall, 2003). 10. Douglas G. Hoffman, Managing Operational Risk (New York: Wiley, 2002). 11. FAS-133 12. Basel II
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