脉冲响应冲击保持其中一个变量不受冲击影响

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请教大牛：有文献在做VAR脉冲响应时，设置冲击对某一变量没有影响（remains constant in the wake of the shock ），该变量的脉冲响应函数就是水平轴，请问这是怎么做到的？感谢赐教！

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关键词：脉冲响应 constant remains 脉冲响应函数 shock 影响

不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。

夏目贵志 发表于 2017-6-2 02:39
不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。

谢谢版主回复，就是某一变量在遭受冲击时，可以认为设定一个counterfactual analysis：让该变量不响应。

夏目贵志 发表于 2017-6-2 02:39
不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。

Monetary shocks, macroprudential shocks and financial stability.pdf (1.97 MB)

2017-6-2 09:23:12 上传

17页（第7页）3.3节，以及图3
谢谢！

你这个已经不是基本的VAR模型了。我大概扫了一眼文章，没时间仔细看。技术上说你确实是可以这么做，但是就跟作者footnote 6里说的类似，我个人并不觉得这个是个很好的做法。但是只是for illustration的话，作者原意写就写咯。

夏目贵志 发表于 2017-6-2 12:34
你这个已经不是基本的VAR模型了。我大概扫了一眼文章，没时间仔细看。技术上说你确实是可以这么做，但是就跟 ...

谢谢版主指点，那个注脚我没看太明白，说的是这样做与事实不符吗？为什么和卢卡斯评判扯上关系了？谢谢

晓风残月9988 发表于 2017-6-2 20:26
谢谢版主指点，那个注脚我没看太明白，说的是这样做与事实不符吗？为什么和卢卡斯评判扯上关系了？谢谢

counterfactual本来就表示与事实不符。。。