关于风险管理的stata作业

工科生来台读财务风险管理，作业实在头疼。求大神们帮助。万分感谢！！
4~6题。过程也需要，大三学渣在这里谢谢大神们了

资料在附件里

4.请根据EGARCH(1，1)模型分别估计9种股价的参数，并随之计算各股之信赖水准为99%、20天的var比率，风险权数以及var值。再使用multivariate garch（1,1）模型估计台湾、美国、中国大陆的参数，并求导对应股价之信赖水准为99%,20天的var比率、风险权数以及var值。
5.给定投资100万元到s&p5200的etf，请根据s&P500的股价月资料使用历史模拟法计算之信赖水准为99%，20天的var值。
（1）给定调整参数λ=0.9，再计算跨期样本加权的调整后的var值
  （2）极值理论：给定A0=var0.9，请使用洞察估计法估计极值分配的θ和σ参数，然后求导极值理论下的var值。
6.给定两个股价报酬率均遵守AR(1)-EGARCH（1,1）常态分配模型，请写出模型的方程式，假设这两个股价报酬率彼此相关，但其联合分配不是二维常态分配，而可使用t关联函数逼近，请写出这两个股价报酬率的联合分配函数，并说明如何使用蒙地卡罗模拟法产生这两个股价报酬率的模拟值，以及如何进一步利用这些模拟值求导损失分配的var值。