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关于风险管理的stata作业 [推广有奖]

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大房间看到师傅 发表于 2017-6-11 17:16:22 |AI写论文
10论坛币
工科生来台读财务风险管理,作业实在头疼。求大神们帮助。万分感谢!!
4~6题。过程也需要,大三学渣在这里谢谢大神们了

StockM.xlsx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-2269327.html

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SP500.xlsx

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关键词:Stata 风险管理的 风险管理 tata 财务风险管理 风险管理

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大房间看到师傅 发表于4楼  查看完整内容

4.请根据EGARCH(1,1)模型分别估计9种股价的参数,并随之计算各股之信赖水准为99%、20天的var比率,风险权数以及var值。再使用multivariate garch(1,1)模型估计台湾、美国、中国大陆的参数,并求导对应股价之信赖水准为99%,20天的var比率、风险权数以及var值。 5.给定投资100万元到s&p5200的etf,请根据s&P500的股价月资料使用历史模拟法计算之信赖水准为99%,20天的var值。 (1)给定调整参数λ=0.9,再计算跨期样本加权的调 ...

沙发
大房间看到师傅 发表于 2017-6-11 17:16:51
资料在附件里

藤椅
大房间看到师傅 发表于 2017-6-11 17:37:11

板凳
大房间看到师傅 发表于 2017-6-11 17:57:25
4.请根据EGARCH(1,1)模型分别估计9种股价的参数,并随之计算各股之信赖水准为99%、20天的var比率,风险权数以及var值。再使用multivariate garch(1,1)模型估计台湾、美国、中国大陆的参数,并求导对应股价之信赖水准为99%,20天的var比率、风险权数以及var值。
5.给定投资100万元到s&p5200的etf,请根据s&P500的股价月资料使用历史模拟法计算之信赖水准为99%,20天的var值。
(1)给定调整参数λ=0.9,再计算跨期样本加权的调整后的var值
  (2)极值理论:给定A0=var0.9,请使用洞察估计法估计极值分配的θ和σ参数,然后求导极值理论下的var值。
6.给定两个股价报酬率均遵守AR(1)-EGARCH(1,1)常态分配模型,请写出模型的方程式,假设这两个股价报酬率彼此相关,但其联合分配不是二维常态分配,而可使用t关联函数逼近,请写出这两个股价报酬率的联合分配函数,并说明如何使用蒙地卡罗模拟法产生这两个股价报酬率的模拟值,以及如何进一步利用这些模拟值求导损失分配的var值。
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