求教，两变量为二阶单整如何建立误差修正模型？？

就是对两个变量分别都做了两阶差分后，两个变量才平稳，这是不可以说明这两个变量存在协整关系？对此协整关系，建立怎样的误差修正模型？适合一阶平稳时，建立的修正模型一样吗？



4# sudoroot

没有回应啊，我现在也遇到相同的问题。唉

看来懂的都 在说

同问，郁闷

哎 我也新手 看看能不能对你有帮助 做协整的时候不用差分
但是做误差修正模型的时候是要二阶差分的
1.做回归：就是quick里estimate equation，输入你要做的回归参数，eg： lny c lnx1 lnx2 lnx3
2. quick里generate series：ecm=resid（这个resid在eviews里是指最近一次回归的残差序列）
3. quick：estimate equation，输入：d(d(lny)) c d(d(lnx1)) d(d(lnx2)) d(d(lgx2)) ecm(-1) 得出回归方程，ecm前面的系数就是误差修正系数，看这些系数是不是显著，如果显著就说明因变量对解释变量的短期波动有影响。
你看看这样做 可以不 求加分啊

求高人解答啊~~~~急需啊

唉 之前看到有人批评国内很多人不懂计量基础知识乱用计量软件，想想自己也是其中一员啊

NetDagger 发表于 2005-11-29 10:43
分别差分两次?

干嘛要屏蔽了

james_heart 发表于 2013-3-13 06:50
哎 我也新手 看看能不能对你有帮助 做协整的时候不用差分
但是做误差修正模型的时候是要二阶差分的
1.做回 ...

我感觉这个比较靠谱，我用的教材只讲了一阶单整，建立VECM要差分，那么二阶单整以此类推的话应该是要二次差分吧

25楼的回复是靠谱的，误差修正模型仅对协整关系有意义，不管y~x是几阶单整，只要存在协整关系，那么y-b*x肯定是平稳序列（也叫均衡误差）。而误差修正模型的本意是对平稳变量的回归方程中考虑均衡误差的影响，因此在建立ECM模型时，应该使用平稳序列建模，即，若原序列是1阶单整，则用协整关系的误差项与1阶差分变量做ECM分析；若原序列是2阶单整，则用协整关系的误差项与2阶差分变量做ECM分析。