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[学科前沿] 求教，两变量为二阶单整如何建立误差修正模型？？ [推广有奖]

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sdytlsy 发表于 2005-11-29 10:37:00 |AI写论文

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关键词：误差修正模型 误差修正 如何建立 二阶单整 模型 如何

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philip8008 发表于10楼  查看完整内容

误差修正模型中，是要求所有变量是平稳的，协整要求组合平稳。但是常用的对于I(1)过程使用的误差修正模型是由格兰杰TH得到的，格兰杰定理中并没有说明如果变量是I（2）过程，该如何建立误差修正模型，我也很困惑，又找不到资料，国内许多论文写的一塌糊涂

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沙发
NetDagger 发表于 2005-11-29 10:43:00
分别差分两次?
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zj1739 发表于 2006-9-3 09:05:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板凳
sudoroot 发表于 2006-9-3 09:36:00
还是看不明白楼主所提的问题。
化作尘与土！留着要珍惜，抛弃会后悔。

报纸
wangxl108 在职认证  发表于 2006-9-3 09:56:00
你从长期协整关系中得到原始变量的协整方程，那个误差一定是平稳的，误差修正模型中要求变量全部是平稳的，当然是用变量的2阶差分和误差项建立ecm模型，误差项前的系数应该是负向修正机制就正确了。
资料推荐：http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1703959
wangxl108邀请您访问Plansky论坛
http://www.plansky.net/bbs/?from^^uid=203013

地板
sudoroot 发表于 2006-9-3 11:32:00
不敢同意5楼的说法。“误差修正模型中要求变量全部是平稳的”这句话很不正确。应该是组合平稳，而不像你所说的那样。我现在感觉到郁闷的是，不知道楼主在说什么。
化作尘与土！留着要珍惜，抛弃会后悔。

7楼
不系舟1983 发表于 2008-9-12 19:04:00
[em01]
8楼
yulimin03 发表于 2009-5-4 12:45:00

如何在EVIEWS中实现误差修正模型的预测呀，非常感谢。
9楼
xiaxueqiu 发表于 2009-10-28 19:17:17
6楼说的基本上都错了，5楼说的是对的
10楼
philip8008 发表于 2009-11-19 09:51:16
误差修正模型中，是要求所有变量是平稳的，协整要求组合平稳。但是常用的对于I(1)过程使用的误差修正模型是由格兰杰TH得到的，格兰杰定理中并没有说明如果变量是I（2）过程，该如何建立误差修正模型，我也很困惑，又找不到资料，国内许多论文写的一塌糊涂
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