SPAN 简化方法 以及 盘中风险 控制模式 研究

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为了更有效率地适应期权业务发展,本文在研究境内外各交易所保证金模型和风险控制模式的基础上,提出一种逐笔计算简化参数SPAN算法。该算法通过业务层面简化和算法层优化,支持逐笔增量式计算。实验结果表明在简化参数的基础上,该算法与传统SPAN算法准确率相差无几,但逐笔计算1的吞吐量提升明显(在(35~41)万/秒之间)。此外,本文还提出了交易前逐笔预收、交易后逐笔返还的逐笔非线性风险控制模式和交易前逐笔预收、交易后实时异步返还的逐笔延迟释放风险控制模式,为相关系统设计者提供决策参考。


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关键词：span SPA 风险控制 相差无几 系统设计 SPAN 简化方法 盘中风险 控制模式