在做3年的面板回归分析时，使用XTSCC和XTREG命令，结果差别很大

我的控制个体固定效应就不显著了，我看好多文献中不严格控制到个体，而是控制年度和产业层面。例如，reg y x1 x2, vce(cluster id), 不过我看一个老师的所有论文全部用的Driscoll-Kraay标准误，包括发表在经济研究和管理世界上的文章。我自己的也用这个标准误试了一下，xtscc y x1 x2,看论坛里应该是这个命令，但是我发现大多数情况下，xtscc 比reg y x1 x2, vce(cluster id)和reg y x1 x2, vce(r)显著得多，更容易通过显著性检验。不知道为什么会这样？ 用这个标准误能被认可吗？我看网上论文里用Driscoll-Kraay标准误的很少。请问有大佬遇到过吗？

statstar 发表于 2023-4-27 19:09
我的控制个体固定效应就不显著了，我看好多文献中不严格控制到个体，而是控制年度和产业层面。例如，reg y ...

我和你差不多一样的问题，OLS显著、FE和RE不显著，但是用xtscc估计就显著了，但是没有看到类似的做法，不确定估计结果是否会被认可，请问你解决你的问题了吗？