在做3年的面板回归分析时，使用XTSCC和XTREG命令，结果差别很大

如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？
另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？
解决内生性，一般使用哪些方法呢，只有3年30省面板数据。
万能的朋友们，帮帮忙，谢谢

第一，xtscc是解决了异方差、自相关问题的结果，一般情况下和xtreg就是不一样的。但你这个数据才3年，我估计异方差问题比较严重。
第二，可能存在比较严重的离群值问题，需要处理一下。

无人问津？

换了数据，结果基本满意了，虽然不太显著，至少能够解释。

月宫里的白兔 发表于 2017-8-2 15:48
换了数据，结果基本满意了，虽然不太显著，至少能够解释。

最后用的是xtreg还是xtscc啊？  

大哥，，，不能这个干啊。你这个结果肯定是不稳健的。审稿人一眼就能看出来。

80%估计就解决问题了。

ECSTAR520 发表于 2017-8-2 22:16
第一，xtscc是解决了异方差、自相关问题的结果，一般情况下和xtreg就是不一样的。但你这个数据才3年，我估计 ...

才3期数据怎么检验异方差了，没记错的话xtscc一般应用到long panel里面吧

atk 发表于 2017-8-2 19:48
最后用的是xtreg还是xtscc啊？

xtreg呀，不过我使用工具变量了

ECSTAR520 发表于 2017-8-2 22:16
第一，xtscc是解决了异方差、自相关问题的结果，一般情况下和xtreg就是不一样的。但你这个数据才3年，我估计 ...

直接使用xtreg就行了，不用那么麻烦，如果实在觉得有内生性可以GMM啦IV啦之类的，面板数据再加上xtreg，fe已经消除部分异方差和自相关问题，我看很多论文直接fe