连续几年收益率滚动标准差程序

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*假设year为数值型
bys code (year):gen rev1=rev[_n-1]
bys code (year):gen rev2=rev[_n+1]
egen b1=rowsd(rev rev1 rev2)
drop rev1 rev2

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关键词：年收益率 收益率 标准差 year code

大神，看了您的帖子受益匪浅，请问比如是面板数据，id year，一共5年的数据，按您这个帖子的命令，以id=1和变量rev为例，求出的标准差b1的五个数是否依次是，rev第一年数据的标准差，rev前两年数据的标准差，rev前三年数据的标准差，rev前四年数据的标准差，rev前五年数据的标准差？或是固定几年的标准差？盼望得到您的解答，不胜感激！

做出来的结果数据没有任何损失吗？

非常有用！

楼主的问题似乎也可用 (ssc install) rangestat

1. rangestat (sd) rev, interval(year -1 1) by(code)

复制代码

黃河泉 发表于 2019-12-14 09:11
楼主的问题似乎也可用 (ssc install) rangestat

尊敬的黄教授您好，您用的rangestat命令是计算比如2006-2008,2007-2009这样每次前推一年滚动，还是2006-2008,2009-2011这样滚动呢？谢谢您！

sunnyfangfang 发表于 2020-2-22 18:10
尊敬的黄教授您好，您用的rangestat命令是计算比如2006-2008,2007-2009这样每次前推一年滚动，还是2006-2 ...

如2006-2008,2007-2009这样每次前推一年滚动!

黃河泉 发表于 2020-2-23 08:46
如2006-2008,2007-2009这样每次前推一年滚动!

谢谢黄教授的辛苦解答，我要开心一整天了哈，祝好！

谢谢黄教授的解答，我要开心一整天啦，也祝您好运！

黃河泉 发表于 2019-12-14 09:11
楼主的问题似乎也可用 (ssc install) rangestat

黄教授您好，关于这条命令我还有一个疑问：以2009年为例，楼主计算的滚动三年是指2008-2010；那如果我现在想要计算2009-2011这三年标准差，那您的命令是不是就为 rangestat (sd) rev, interval(year 1 2) by(code)  了呢？