[问答] 用Eviews做时间序列一元回归，拟合优度只有0.16左右怎么办？ [推广有奖]

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楼主

jingside 发表于 2017-8-1 10:41:59 |AI写论文

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用eviews做时间序列一元回归，拟合优度只有0.16左右怎么办？用这个回归方程做后面的TGARCH-M模型也不好做，最主要的是拟合优度这么低，这个回归方程还能用吗？图一是自变量不包含常数项的，图二是自变量包含常数项的。谢谢！ QQ截图20170801103009.png

时序模型的R方都不会很高一般截面的回归R方比较有参考意义

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-1 10:42:00

时序模型的R方都不会很高
一般截面的回归R方比较有参考意义

藤椅

jingside 发表于 2017-8-5 19:25:53

胖胖小龟宝发表于 2017-8-1 10:42
时序模型的R方都不会很高
一般截面的回归R方比较有参考意义

谢谢啊！