状态空间模型在斯蒂费尔流形上的一种新的非线性滤波方法

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英文文献：状态空间模型在斯蒂费尔流形上的一种新的非线性滤波方法
英文文献作者：Yukai Yang,Luc Bauwens
英文文献摘要：
我们建立了新的多元状态空间模型，其中潜态在施替费尔流形上演化，并遵循条件矩阵朗之文分布。潜态对应于时变降秩参数矩阵，如动态因子模型中的载荷和向量误差修正模型中的协整关系参数。提出了相应的非线性滤波算法，并通过仿真实验进行了评价。

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