关于利率期货价格和利率关系的问题

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这跟利率期货合约的报价方式有关，利率期货合约就是一张短期零息债券。

例如：一张3M EURIBOR 期货合约的报价方式是：100 - IR*100,如果Benchmark利率是1%，那么它的报价就是在99.000附近,如果利率上升到2%，那么期货合约就会下跌到98.000附近。所以，期货合约的运动方向和利率是相反的。

太费力了，纯理论，春数字东西，头痛啊……

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这里的利率是指利率期货的标的物，价格是指利率期货的价格，根据期货的定价公式f=s*e(rt)，一旦利率上升，债券的现货价格下降，期货价格也下降。