楼主: accumulation
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[金融计量学] 统计套利研究：波动率与相关性统计套利 [推广有奖]

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accumulation 学生认证  发表于 2017-8-16 13:31:45 |AI写论文

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       波动率或者相关性的统计套利与我们对股票或者股票组合的进行统计套利的思路一样，发现不同资产的波动率或者相关性的某种统计规律，或者说发现同一资产不同波动率与相关性之间的统计规律。
       一般说来，我们认为波动率和相关性有两种值：实际值（Realized Value）和隐含值（Implied Volatility）。实际值一般是通过历史价格信息所观察到的波动率，例如历史波动率和相关性。而隐含值则是由市场中期权价格隐含的值，例如指数或者股票的隐含波动率是基于期权的指数或者个股期权价格隐含的波动率。而隐含指数相关性是市场内在（internal）隐含的相关性。

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关键词：统计套利 相关性 波动率 Volatility Internal

统计套利研究：波动率与相关性统计套利.pdf
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沙发
贾晨辉(真实交易用户) 发表于 2017-8-16 13:36:22
只有这么多啊
藤椅
西门高(未真实交易用户) 发表于 2017-8-16 13:45:31
谢谢分享
板凳
accumulation(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2017-8-16 13:46:06
贾晨辉 发表于 2017-8-16 13:36
只有这么多啊
见附件哈。
报纸
晓七(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2017-8-17 00:19:37
谢谢分享。
地板
贾晨辉(真实交易用户) 发表于 2017-8-17 10:21:23
accumulation 发表于 2017-8-16 13:46
见附件哈。
看到附件了 只有10页
7楼
jjxm20060807(真实交易用户) 发表于 2018-2-11 20:11:47
谢谢分享
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