Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS

可惜实在不想在SAS上花费太多精力，R版本还找不到。幸好找到了另外一本非常不错的书Credit-Risk Modelling
Theoretical Foundations, Diagnostic Tools,Practical Examples, and Numerical Recipes in Python。论坛上有18年的新书，推荐给跟我情况类似的同仁们。

这本书有人在学习吗，可以交流一下呀，大家。在看第六章的credit rating transition matrix估计部分，感觉书上的相应的代码好像有点问题？具体就是应该对各个时期都有一个rating。但看代码的意思就是只根据FICO_orig_time给了初期的rating。另外orig_time和time也不重合的情况下，根据FICO_orig_time来评级，合呼逻辑吗？