[问答] GARCH模型的建模步骤？ [推广有奖]

3关注
12粉丝

本科生

96%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 48517 个
通用积分: 85.9528
学术水平: 16 点
热心指数: 20 点
信用等级: 10 点
经验: 1178 点
帖子: 62
精华: 0
在线时间: 116 小时
注册时间: 2016-9-23
最后登录: 2021-3-26

楼主

上官燕503

发表于 2017-8-22 13:57:36 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

GARCH模型的建模步骤？

怎么样使用R或者MATLAB建立GARCH模型。比如说在建立模型之前是不是要先对数据进行处理？进行类似正态性检验之类的东西？在软件上是怎样一步一步的实现的。
我找到了R的一个软件包，直接实现模型。可是我要写的是毕业论文，好像这样有点简单。但是我真的是没有任何的编程基础。时间序列分析的理论知识也是似懂非懂。求助！
如下是知乎的回答：
Q1：时间序列建模都要从平稳性检验开始，做完平稳性检验（如果是考虑多序列的还要做协整检验），就开始做均值模型（arima等），对均值模型的残差进行检验，如果发现又arch效应，才对残差建立Garch模型。

Q2：GARCH模型一般都是用Eviews去处理，对于时间序列的分析，Eviews和stata是更为有效和常用的，里面都有命令去实现的，不需要编程序。